Индикаторы технического анализа

Индикаторы технического анализа

Часто в описаниях торговых стратегий присутствует формулировка типа: «дождитесь подтверждающих сигналов индикаторов». Что же такое индикатор, и какие такие сигналы он может давать трейдеру?

1. Что это вообще такое
2. Какие бывают виды индикаторов
3. Трендовые индикаторы
   • Основные плюсы и минусы трендовых индикаторов
   • Список основных трендовых индикаторов
4. Осцилляторы
5. Индикаторы основанные на объёмах

Что это вообще такое

По своему определению, индикаторы технического анализа не могут нести в себе информацию, помимо той, что заложена в график цены. Т.е. они рассчитываются исходя из цен и объемов сделок. Так зачем же они тогда нужны, ведь мы всегда сами можем взглянуть на график, который согласно основному постулату технического анализа включает в себя всё?

Дело в том, что человеческий мозг, хотя и является совершенней любого компьютеры, тем не менее, не в состоянии просчитать и проанализировать весь объем информации представленной на графике цены. А индикаторы как раз и существуют для того, чтобы произведя расчеты со многими переменными вывести трейдеру один простой сигнал: покупать или продавать.

Например, торговая система трейдера дает сигнал о покупке, но он не спешит покупать, а ищет подтверждения от двух дополнительных индикаторов RSI и MA (скользящей средней). Глядя на RSI он видит, что тот находится в зоне перепроданности (дает сигнал покупать). А анализируя скользящую среднюю, он видит, что она пересекла график цены снизу вверх (дает сигнал к покупке). Только после этого он совершает покупку. Следует заметить, что чем больше индикаторов используется для подтверждения сигнала, тем реже осуществляются сделки, но тем надежней сигнал и, соответственно, ниже риск.

Какие бывают виды индикаторов

По скорости реагирования на рыночные тенденции индикаторы технического анализа можно разделить на две основные категории:

• опережающие
• подтверждающие

Как понятно из названия опережающие индикаторы предвосхищают рыночные тенденции, т.е. следуют как бы на шаг впереди ценового графика. А подтверждающие индикаторы, напротив, чуть отстают и призваны для подтверждения сложившейся тенденции.

По диапазону отображения информации все индикаторы можно условно разделить на две основные категории:

• Ограниченный диапазон (к таковым относятся осцилляторы)
• Неограниченный диапазон (следующие за ценой)

Осцилляторы колеблются в ограниченном диапазоне, в верхней части которого находится зона перекупленности, а в нижней части — зона перепроданности. А индикаторы, следующие за ценой, не имеют ограниченного диапазона и могут изменяться в пределах пропорциональных изменениям цен.

По «степени конкретизации» индикаторы технического анализа могут быть двух типов:

• По одному финансовому инструменту
• По рынку в целом (т.н. рыночные индикаторы)

Фактически большинство индикаторов технического анализа предназначены для анализа одного финансового инструмента в заданный момент времени. Т.е. трейдер выбирает график цены конкретного финансового инструмента и применяет к нему индикатор. А кроме того есть индикаторы отображающие состояние рынка в целом, для их расчета используются данные по многим финансовым инструментам одновременно.

Но в основном все индикаторы подразделяют на три основные группы:

• Трендовые;
• Осцилляторы;
• Индикаторы основанные на показателях объёма.

Ниже мы рассмотрим каждую из этих групп в отдельности

Трендовые индикаторы

Как вероятно, уже понятно из названия, данный тип индикаторов актуален в те временные периоды, когда рынок находится в состоянии тренда.

Тренд — направленное ценовое движение с характерным циклическим изменением цены, когда каждый новый цикл совершается чуть выше (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд) предыдущего.

То есть, в моменты времени, когда цена не имеет ярко выраженной тенденции к росту либо снижению, применение данного типа индикаторов не имеет никакого практического смысла.

Основные плюсы и минусы трендовых индикаторов

1. Достаточно хорошо работают при условии наличия тренда, а кроме этого их можно использовать в автоматической торговле для определения текущего тренда;
2. Они обладают достаточно гибкими настройками позволяющими применять их на любых рынках и для любых финансовых инструментов;
3. В сочетании с другими типами индикаторов (с осцилляторами) могут выступать в качестве фильтра качества подаваемых сигналов.

1. Они имеют свойство запаздывать, а это, в свою очередь, чревато тем, что сигнал поступает уже после начала тенденции и может поступить уже после её фактической смены (особенно при малых периодах в настройках);
2. Какими бы гибкими не были их настройки, очень трудно найти ту золотую середину при которой и запаздывание, и количество ложных сигналов минимальны. А кроме того, эта самая золотая середина имеет довольно неприятное свойство постоянно смещаться, даже в рамках работы с одним единственным финансовым инструментом.

Список основных трендовых индикаторов

Наиболее известный трендовый индикатор — скользящая средняя (Moving Average или MA). Он используется как сам по себе, так и применяется в различных других инструментах теханализа. С использованием MA строятся многие другие технические индикаторы.

Вот список наиболее известных трендовых индикаторов:

• Moving Average (Cкользящая средняя)
• Parabolic SAR (Параболик)
• Andrews Pitchfork (Вилы Эндрюса)
• Zig Zag (Зиг заг)
• Donchian Channel (Канал Дончиана)
• Ichimoku Kinko Hyo (Облако Ишимоку)
• Average Directional Index, ADX
• Envelopes
• Bollinger Bands (полосы Боллинджера)
• Alligator (Аллигатор)
• Keltner Channel (Канал Кельтнера)

Все пункты вышеприведенного списка кликабельны и вы легко можете ознакомиться с подробным описанием каждого из индикаторов просто кликнув по его названию.

Осцилляторы

Индикаторы данного типа отличаются от прочих тем, что их значения колеблются строго в заданном диапазоне (например от -1 до 1 или от 0 до 100%). Они, как правило, не накладываются на график цены, а отображаются в отдельном окне под графиком.

В отличии от ранее рассмотренных трендовых индикаторов, осцилляторы предназначены для использования на флэтовом рынке.

Флэт — такое состояние рынка, когда не наблюдается какой-либо ярко выраженной ценовой тенденции (восходящего или нисходящего тренда).

Основными их сигналами являются определение зон перекупленности и перепроданности, а также дивергенции (расхождения) с ценовым графиком. Помимо этого выделяют такие сигналы, как пересечение нулевой линии и взаимное пересечение линий разного порядка (быстрой и медленной).

Максимально подробную информацию по данному типу индикаторов вы можете получить в статье: “Осцилляторы”. Здесь же мы ограничимся лишь списком самых популярных из них:

Индикаторы основанные на объёмах

К этому виду относятся индикаторы в основе которых лежат объёмы совершаемых сделок по тому финансовому инструменту, к графику которого они прикрепляются.

Классический индикатор объёмов — Volume’s показывает сколько сделок совершено в каждый конкретный промежуток времени. Под промежутком времени здесь понимается один бар или одна свеча графика.

Для рынка Форекс существует понятие тикового объёма. Такой объём показывает не количество совершенных сделок, а количество тиков изменения цены совершенных в тот же самый заданный промежуток времени (в течении формирования одной свечи графика).

На практике такие индикаторы применяются в основном для подтверждения истинности той или иной тенденции. Считается, что изменение цены подкрепленное соответствующим ростом объёмов имеет все шансы на продолжение и наоборот, если цена отклонилась без сопутствующего роста объёмов сделок, то это, скорее всего, ни что иное как проявление обычного рыночного шума.

К основным индикаторам данного типа можно отнести:

• Volume (Объём)
• Open Interest (Открытый интерес)
• Money Flow Index, MFI (Индекс денежного потока)
• Accumulation/Distribution, A/D (Накопления/распределения)
• Positive Volume Index, PVI (Индекс положительного объёма)
• Negative Volume Index, NVI (Индекс отрицательного объёма)

Что такое Форекс индикаторы?

Для начинающего трейдера мало знать основы технического и фундаментального анализа, нужно также использовать определенные инструменты, которые доступны каждому.

Индикаторы Форекса помогают как новичкам, так и специалистам своего дела. В основе индикатора лежит алгоритм, позволяющий вычислять любые колебания цен на рынке.

Трейдеру это позволят с наименьшим риском для себя выгодно входить, и в случае негативных изменений, выходить с торгов. Конечно, это не 100% успех на рынке, но гарантирует более продуманную и наиболее безопасную для себя компанию.

Форекс индикатор — это максимально удобный для трейдера инструмент. Его основная задача — указывать местоположение цены на рынке и текущую динамику курса, а также он имеет свойство в дальнейшем прогнозировать изменения цен и информировать о ее входе/выходе в важные ценовые области. Самым важным из этого всего является то, что трейдеру не нужно вручную проводить все расчеты.

Трейдерам стоит взять во внимание фиксирование цены. Ведь на фондовых, а также товарных биржах, торги начинаются рано утром, и заканчивается под конец дня. Open, High, Low и Close — это основные цены, которые являются базой для расчета форекс индикаторов.

Естественно, не зная принципа работы индикатора, в нем бывает довольно трудно разораться.

Авторских индикаторов существует огромное множество, но в основном они делаться на несколько типов: форекс индикаторы тренда, осцилляторы, форекс индикаторы настроений и объема рынка.

Давайте подробнее разберем каждый из типов:

1.»Форекс тренд» — это направление цен на рынке. Сами по себе они очень хороши в своем деле и действительно показывают направления движения цены, но у них есть один недостаток: с началом коррекции они показывает ложные сигналы, и являются запаздывающими индикаторами, в связи с этим сигналы являются ложным.

Трендовые индикаторы также делятся на 3 типа:

• Повышательные — содержат в себе повышающие движения цен.
• Понижательные — содержат в себе наоборот понижающие движения цен.
• Боковые — возникают лишь в том случае, когда перевеса нет ни у продавца, ни у покупателя. Тогда цена двигается в боковом коридоре.

2. Осципилляторы — это второй тип индикаторов, который характеризует состояние перекупленности (overbought) или перепроданности (oversold) рынка.

В отличие от трендовых индикаторов, осципилляторы отлично работают как раз в коррекциях. И фазы рынка, и взрывы волатильности — все это прекрасно отобразят осципилляторы.

Но с началом тренда они начнут показывать ложные сигналы, к сожалению, и у них есть недостатки. Поэтому трейдеру стоит брать во внимание, что при работе необходимо использовать как минимум два индикатора, учитывая их слабые и сильные стороны.

3. Индикаторы объема: они отслеживают изменения цены в определенный промежуток времени, что позволяет вычислить благоприятный момент что бы войти на рынок.

4. Подгруппы различных индикаторов. Это объемы, цифровые индикаторы, различные пользовательские индикаторы, кластерные. Всех их сейчас уже довольно много.

Кластерные индикаторы – это индикаторы новейшего поколения. Они отслеживают различные инструменты и визуализируют события, происходящие на рынке.

Пользовательские индикаторы – созданы с учетом тех параметров трейдера, которые он хотел бы видеть. Уже существует приблизительно 1000 таких индикаторов. Ведь каждый трейдер может настроить параметры индикатора для себя и использовать его с удобством именно «под себя».

Важно знать, что чем больше индикаторов участвуют в расчете, тем дольше идет процесс вычисления. Работа становиться трудоемкой и изнурительной, из этого следует, что оптимальным решением будет использование не больше двух-трех индикаторов. Но нужно подойти к этому основательно.

Также стоит знать про стрелочные индикаторы. Стрелочный индикатор форекс представляет собой модифицированную, но вполне самостоятельную, интерпретацию обычного индикатора.

Главное отличие от обычного индикатора состоит в том, что трейдеру не требуется самому проводить анализ данных. Достаточно лишь выбрать номер позиции (лота) и указать направление стрелки индикатора. Все остальное сделает автоматика.

Этот индикатор отлично подходит для начинающих трейдеров, благодаря своей простоте и легкости использования. Отлично подходит он для трейдеров, занимающихся среднесрочной торговлей.

Множество индикаторов в основу берут данные по определенным инструментам: акциям, валютним парам, облигациям. Также существуют рыночные индикаторы позволяющие трезво оценить динамику рынка.

При построении, так называемых, рыночных индикаторов используются определенные штучные показатели, обьемные показатели и их соотношения.

Из-за недостатка данных использовать рыночные индикаторы для одного инструмента бесполезно. Те торговые стратегии, которые построены на основе рыночных индикаторов, такими общерыночными инструментами как индекс фонд, фьючерс, валютная корзина.

Лучшие индикаторы Форекс.

• Трендовый индикатор BBands_Stop_v1. Индикатор представляющий из себя модифицированные «Полосы Боллинджера». Прекрасный в техническом плане помощник для вычисления момента смены тренда.
• Индикатор Braintrend. Один из простых индикаторов в применении. Предельно точно отображает точки входа в рынок и точки выхода из него.

Вот также список лучших индикаторов форекса за 2013 год:

• Индикатор «Три Экрана Элдера».
• Индикатор Полосы Боллинджера.
• Индикатор PinbarDetector.
• Price Action индикаторы.
• Индикатор «Крестики-нолики».
• Time II VBO индикатор.
• Набор индикаторов для автоматического анализа рынка.
• MACD color индикатор.
• Индикатор корреляций валютных пар.
• Индикатор «Конврт скользящих средних».
• Индикатор Mcandle.
• Индикатор Форекс Глаз.
• «True trendline» индикатор.
• Индикатор watr.
• Осцилляторы форекс рынка.
• Индикатор ADX.
• Индикатор MACD.
• Power fuse индикатор.
• Индикатор Parabolic SAR.

Это лишь те немногие индикаторы, которые достаточно популярны на рынке. Большинство из них дублируют друг друга, но это не является их недостатком, наоборот — это значит у вас есть больше выбора средств для успешного начала торговли.

Для начинающих трейдеров, или же для матерых профессионалов, на просторах Интернета существует масса отлично разработанных и технически правильно сконструированных индикаторов на любой вкус.

Очень трудно посоветовать количество и конкретные индикаторы для успешной торговли, но специалисты сходятся в одном: пренебрегать ими нельзя.

Похожие статьи:

— 2434505

Источник https://www.azbukatreydera.ru/indikatori-tekhnicheskogo-analiza.html

Источник https://fxbook.su/baza-znanii/chto-takoe-foreks-indikatory.html