Дивергенция бычья и медвежья в трейдинге — определение, примеры

Дивергенция бычья и медвежья в трейдинге — определение, примеры

Противники индикаторного анализа рынка главным аргументом «против» считают запаздывание сигналов индикатора от движения котировок. Однако, когда дело касается дивергенции, эта особенность запаздывать помогает находить прибыльные и надежные точки открытия сделок.

Что такое дивергенция в трейдинге

Термин «дивергенция» происходит от английского слова «divergence», что переводится как «расхождение, несоответствие».

Дивергенцией в трейдинге называют несоответствие показаний индикатора движению котировок.

Например, расхождение возникает, когда цена продолжает двигаться в соответствии с трендом и делает новый максимум, а осциллятор дает сигналы об ослаблении тренда, т.е. на графике каждый последующий максимум ниже предыдущего.

Дивергенция предвещает остановку, коррекцию или разворот тренда. Другими словами, это критическая точка, при наступлении которой нужно принимать торговые решения.

Виды дивергенции

• классическая;
• скрытая;
• расширенная.

• медвежья – формируется на восходящем графике и указывает на падение цены в ближайшем будущем;
• бычья – возникает на нисходящем тренде и предвещает рост цены.

Классическая дивергенция

Этот самый распространенный вид дивергенции появляется непосредственно перед сменой тренда.

Например, для определения на графике классической бычьей дивергенции необходимо следить за точками минимумов и установить момент, когда индикаторный график сформирует более высокий минимум, а цена обновит самый низкий минимум.

Скрытая дивергенция

В отличие от классической, скрытая дивергенция появляется, когда осциллятор формирует новый максимум или минимум, а реакция ценового движения более слабая, рынок остается на этапе коррекции и консолидации. Этот сигнал говорит о продолжении текущей тенденции и о ее вероятном закреплении.

Появление скрытой медвежьей дивергенции указывает на то, что цена продолжит падение. Скрытая бычья дивергенция свидетельствует о том, что цена продолжит подъем. Скрытое расхождение трудно выявить, но не стоит им пренебрегать. Слабый откат осциллятора – это отличный сигнал для открытия или закрытия сделок.

Расширенная (преувеличенная) дивергенция

Расширенная отличается от классической дивергенции образованием двух практически одинаковых максимумов или минимумов на ценовом графике. Это сигнал продолжения текущего тренда.

Трейдер-аналитики уточняют, что построенные пики (или точки минимума) необязательно должны располагаться на одном уровне. Главный показатель расширенной дивергенции – индикаторный график, в отличие от ценового, не формирует двойные точки экстремума.

Конвергенция

Термин «конвергенция» переводится как «схождение». На графиках конвергенция изображена двумя сходящимися линиями (цена и индикатор). Перевод английских терминов и специфический биржевой сленг может ввести новичка в заблуждение.

Итак, определимся с терминологией:дивергенцией называют несоответствие (расхождение) движения индикаторного и ценового графиков;

А также несоответствие на графике может изображаться сходящимися и расходящимися линиями (бычья или медвежья).

Таким образом, конвергенцией называют бычью дивергенцию.

Особенности формирования дивергенции на различных индикаторах

Дивергенция формируется на всех типах индикаторов, но есть отдельные модели, на которых расхождение легче определить. Каждый из этих инструментов можно эффективно использовать в продуманных стратегиях.

Стохастический осциллятор

Стохастик иногда дает ложные сигналы, поэтому необходимо учитывать только наиболее сильные из них. Одним из таких сильных надежных сигналов является расхождение графиков цены и индикатора. Дополнительное подтверждение – пересечение линий стохастика.

Главное преимущество Stochastic Oscillator заключается в том, что он четко показывает все типы расхождений. Для определения дивергенций рекомендуется в настройках увеличить замедление. Это позволит сгладить линии, сигналов будет поступать меньше, но они будут надежней.

RSI – индикатор относительной силы

Торговый сигнал дивергенции от RSI имеет значение, когда один из экстремумов формируется в зоне перекупленности (в диапазоне 70 и выше) или перепроданности (диапазон 30 и ниже). Обычно этот индикатор разворачивается раньше, чем цена.

На базе RSI был создан более надежный и удобный стрелочный осциллятор RSI_div., ориентированный на определение длинных ценовых движений. Зеленой стрелкой показаны входы на покупку, красной – на продажу. RSI_div особенно результативен на больших таймфреймах (от D1).

MACD

MACD, как трендовый индикатор стабильно следует за текущим курсом без затяжных периодов ошибочных сигналов. Для определения дивергенций обычно используется линейный MACD, но для некоторых стратегий удобным вариантом будет использование гистограмм.

Правила торговли

1. Следи за точками ценового экстремума.

1. Соединяй вершины.

При медвежьей дивергенции на ценовом графике и на графике индикатора нужно соединять только максимумы.

1. Рисуй вертикали.

1. Углы наклона линий указывают на силу дивергенции.

Чем больше угол наклона линий, тем сильнее расхождение, а значит, больше шанс на разворот тренда.

1. Подтверждай дивергенцию.

1. Не пропусти момент.

1. Не уверен – не торгуй.

Не стоит гадать на кофейной гуще и строить гипотезы о том, произошло расхождение или нет. Настоящий и надежный сигнал должен быть четким и понятным.

Дивергенция в трейдинге: как правильно открывать сделки

Существует множество стратегий трейдинга с помощью определения дивергенции, но их объединяют общие принципы открытия сделок.

Открытие сделок при медвежьей дивергенции

Когда ценовой график рисует новый более высокий пик, а осциллятор это не подтверждает, возникает сигнал открытия позиции на продажу. При этом часто поступают антитрендовые сигналы, что является поводом выйти из сделки.

Открывать новые сделки против тренда нужно максимально осторожно, лучше это делать при образовании дивергенции в период консолидации или коррекции.

Открытие сделок при бычьей дивергенции

Появление на графике котировок нового более низкого минимума, который не подтверждается осциллятором, является сигналом к открытию сделки на покупку. Если сигналы направлены против тренда, то рекомендуется закрывать продажи.

Дивергенция — как и когда ее использовать:

Двойная дивергенция

Если говорить о силе сигналов, то двойная дивергенция – это более сильный сигнал по сравнению с одинарной. Двойную дивергенцию можно определить, как серию экстремумов, которые не подтверждаются осциллятором.

На скриншоте MACD ниже изображена двойная бычья дивергенция: волны ценового графика становятся с каждым разом все меньше и постепенно слабеют.

Индикатор показывает несколько расхождений, но при этом первое одиночное расхождение было бы проигрышным. В этом случае не стоит спешить, необходимо дождаться нового максимума, который будет свидетельствовать о развороте ценовой тенденции.

На скриншоте ниже еще один пример двойного расхождения. В самом начале сформировалась одиночная дивергенция, но при этом не произошло смены тренда.

После следующей бычьей дивергенции тренд ослаб, индикатор демонстрирует двойное расхождение, ценовой график развернулся.

Дивергенция и прайс экшен

Стратегия прайс экшен подразумевает трейдинг с использованием только ценового графика, без индикаторов. В этом случае употребляют такой термин, как неявная дивергенция. Рассмотрим пример на свечном графике.

На скрине ниже изображен момент ослабления ценового подъема: свечи закрываются в диапазоне значений предшествующих свечей, тени удлиняются. Очевиден сильный уровень сопротивления.

На следующем скрине показано, как новые свечи стремятся превзойти предыдущие точки максимума, формируется неявная дивергенция.

Возникает бычий бар, но потом опять происходит отскок котировок от более высоких максимумов.

Далее наблюдаем спад ценового движения. Если же мы проанализируем этот момент с помощью осциллятора, то расхождение не будет столь очевидным.

В завершение — тезисы

• Дивергенция – довольно надежный сигнал на открытие и закрытие сделок.
• Расхождение сигналов ценового графика и графика индикатора не всегда свидетельствует о развороте тренда.
• Дивергенция, как и любой другой сигнал, требует проверки, поэтому для надежности рекомендуется использовать несколько индикаторов. Надежным подтверждением сигнала является выход котировок за уровни перекупленности (перепроданности).
• Определять дивергенцию можно без индикаторов (стратегия прайс экшен).
• Новичкам лучше использовать крупные таймфреймы (от H1 и выше), они дают более точные сигналы.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.

Дивергенция

Дивергенция – это расхождение между показателем индикатора и движением цены. Считается, если цена не подтверждает показатели индикатора и делает более высокий максимум, или более низкий минимум. То это свидетельствует о будущем развороте цены. Дивергенция широко применяется с индикаторами, такими как RSI, MACD, Stochastic. Однако, дивергенция применяется и на объёмах и рыночной дельте.

Оглавление скрыть

Эта истина проста, но не всем доступна. Подвох кроется в том, что рано или поздно, рыночные модели меняются. Из-за чего, использование таких закономерностей, приводит к сливу.

• Второе утверждение, говорит о том, что индикаторы должны “отрабатывать” рыночные движения. Индикатор, будет изображать, моменты “перекупленности” и “перепроданности” .

Что же такое дивергенция ?

Дивергенция – это буквально “расхождение” между ценой и индикатором. Самым классическим примером дивергенции, является следующая картина.

Цена продолжает движение вверх. В то время, как индикатор “рисует” новый минимум. Данное расхождение цены и индикатора – называется дивергенцией. Цена как бы создаёт новые максимумы, в то время, как индикатор, наоборот – создаёт новые минимумы.

Без дивергенции индикатор (например MACD) должен был рисовать очередной новый максимум.

Модели дивергенции.

Дивергенции бывают следующих видов: классическая, скрытая, расширенная. По типу, дивергенция бывает “медвежьей” и “бычьей”.

Определить дивергенцию на рынке, можно с помощью индикаторов: RSI, Stochastic, MACD.

Медвежья дивергенция.

Если индикатор, показывают движение вниз, при этом рынок растет. Это – показатель дивергенции, который указывает на разворот цены. Стратегии трейдера в этом случае – ожидать разворота в сторону продажи.

Бычья дивергенция.

Если индикатор показывает рост, а цена двигается ниже это – сигнал разворота рынка. Трейдеру следует ожидать разворота в сторону покупки.

Тот же самый метод относится к скрытой и расширенной дивергенции.

Дивергенции показывают будущий разворот цены на рынке. Однако, прежде, чем принимать торговое решение – необходимо дождаться вашего торгово сигнала.

Виды.

Существуют, дивергенции на индикаторах, на объемах и на дельте.

На объемах.

Дивергенция на объёмах – это расхождение между объёмом торгов и ценой. Для нахождения дивергенции на “объемах”, потребуется индикатор объемов. Рекомендуется использовать живые объемы. Но если совсем нет такой возможности, можно использовать тиковые объемы.

Лучше всего, такие дивергенции, отрабатывают на ценных бумагах. Однако на рынках, позволяющих “продавать” актив, дивергенция на объемах работает плохо.

Вот так будет выглядеть дивергенция на объемах.

Данная картина говорит о том, что рынок никто не хочет покупать, хотя цена продолжает движение.

Это также может говорить о действиях “крупного” игрока, который выкупает рынок. Или же, это – может указывать, отсутствие интереса, к растущему рынку. После чего, рынок переходит в “пилу”, и начинает разворачиваться.

На падающем рынке

Может встретиться и обратная картина. Когда на падающем, объемы возрастают. Это говорит о том, что инвесторы массово скидывают свои активы. После чего, рынок вновь переходит в “пилу”, и начинает разворачиваться, что показывает следующая картина.

Объёмы показывают реальный “интерес” участников торгов к ценам. Если цена растёт, а объёмы нет – следует задать вопрос. Кто покупает? Как правило, трейдеры объясняют это как действие крупного игрока и ожидают разворот.

Дивергенция на дельте.

Дивергенция на дельте – это расхождение между кумулятивной дельтой и ценой. Существует, такое определение, как “кумулятивная дельта”. Данная разновидность дельты, существует не во всех терминалах.

Следующее изображение, показывает хороший сигнал на продажу.

Цена на актив растет, однако количество покупателей – падает. Далее рынок переходит в “пилу” и разворачивается. Кумулятивная дельта, также может показать обратный сигнал, то есть сигнал на покупку.

С пониманием рынка и дивергенции, кумулятивная дельта, будет приносить доход.

Работает ли дивергенция?

Кумулятивная дельта – показывает реальные покупки и продажи на рынке. Это не связано с индикаторами, тем более индикаторами “перекупленности” и “перепроданности”. Поскольку в основе этого метода, лежат рыночные принципы: спрос и предложение, покупатели и продавцы. Сделки с дельтой всегда очень хороши, хоть и происходят редко.

Технические индикаторы – обычно запаздывают, так как являются производным от цены. Из – за чего, вероятность успешной сделки в таком подходе – 50 / 50. Без грамотного управления рисками и понимания рынка, дивергенции только на индикаторах – работать не будут.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Источник https://articles.opexflow.com/analysis-methods-and-tools/divergenciya-v-trejdinge.htm

Источник https://xn—-dtbjkdrhdlujmd8i.xn--p1ai/azbuka/divergenciya/