ТОП-5 индикаторов технического анализа

ТОП-5 индикаторов технического анализа

Индикаторы технического анализа играют достаточно важную роль в работе современного трейдера. Само призвание индикаторов состоит в том, чтобы максимально упростить анализ огромного объёма информации, представленной на ценовых графиках. Поэтому сейчас вряд ли можно найти трейдера который бы не слышал о таком понятии как индикаторы технического анализа.

Благодаря использованию компьютеров, для современных трейдеров использование индикаторов максимально упрощено. Для того чтобы прикрепить тот или иной из них к графику любого финансового инструмента, достаточно нажатия пары кнопок на панели управления торгового терминала. Терминал автоматически рассчитает все параметры (по заданным настройкам) и выдаст удобный и легкочитаемый график индикатора.

Трейдеру достаточно лишь знать как правильно интерпретировать показания выданного таким образом графика, для того чтобы вычленить из них надёжные торговые сигналы на покупку или продажу рассматриваемого финансового инструмента.

Ниже рассмотрены самые популярные (и потому присутствующие в инструментарии практически каждого торгового терминала) из существующих индикаторов.

Скользящая средняя

Это, пожалуй, самый популярный индикатор из всех существующих. Скользящая средняя предназначена для сглаживания ценового графика и выявления на нем основных тенденций. Рассчитывается она таким образом, что в каждой ее точке представлена информация о ценах за определенный период времени. Этот период времени называют периодом скользящей средней.

График цены со скользящей средней

То есть, в каждой точке скользящей средней высчитывается средняя цена за заданный в её настройках временной интервал. Чем больше этот интервал (период), тем более гладкая получается скользящая и тем меньше она реагирует на мелкие, незначительные ценовые движения. Наоборот, с уменьшением периода, скользящая средняя становится всё более чуткой к каждому очередному всплеску (или впадине) на ценовом графике.

Выбор периода MA производится таким образом, чтобы с одной стороны игнорировать случайные колебания (волатильность) ценового графика, а с другой, не упустить действительно важных ценовых изменений.

Самая простая интерпретация показаний данного индикатора сводится к анализу его взаимопересечений с графиком цены. Если цена пересекает скользящую снизу-вверх, то это сигнал к покупке. Наоборот, при пересечении сверху-вниз (цена пересекает скользящую сверху-вниз), речь идёт уже о сигнале к продаже.

Существует несколько разновидностей скользящих средних:

1. Простая скользящая средняя (SMA)
2. Взвешенная скользящая средняя (WMA)
3. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
4. Модифицированная скользящая средняя (MMA)

Как показывает практика наилучшие результаты показывает простая скользящая средняя (SMA).

Подробнее о скользящих средних, подаваемых ими сигналах, а также о методике их расчета вы можете прочитать здесь.

MACD

Очень популярный индикатор технического анализа основанный на схождениях и расхождениях двух скользящих средних с различными периодами. Различают два варианта представления данного индикатора: линейное и гистограмма. Линейное представление в виде двух линий – «быстрой» и «медленной», а гистограмма в виде столбцов, показывающих расстояние между этими двумя линиями в каждый момент времени.

График цены и индикатор MACD

MACD аббревиатура от английского Moving Average Convergence/Divergence, что в дословном переводе означает схождение и расхождение МА (скользящих средних) был разработан основателем инвестиционной компании Signalert Corporation Джеральдом Аппелем и предназначался для анализа силы и направления тренда, а кроме этого, для выявления разворотных точек на ценовом графике.

Сигналом к покупке служит пересечение быстрой линии медленной снизу-вверх, а сигналом продаже аналогичное пересечение сверху-вниз (то есть, когда быстрая линия пересекает медленную сверху-вниз).

Достаточно сильным сигналом считается дивергенция MACD (расхождение графика индикатора с графиком цены). Хорошие результаты дает использование MACD при боковом движении рынка (при флэте) и на больших таймфреймах (недели, месяцы). На малых таймфреймах этот индикатор дает слишком много ложных сигналов.

Подробнее о применении данного индикатора, а также об основных его достоинствах и недостатках читайте здесь.

Моментум

Ввиду своей простоты и лёгкости интерпретирования индикатор моментум получил широкое распространение среди трейдеров. Вычисляется моментум как разница между текущей ценой рассматриваемого финансового инструмента и ценой бывшей определенный период времени назад. Этот период времени называют периодом индикатора моментум. Фактически моментум равен прибыли (или убытку) полученной за данный период времени за покупку одной единицы рассматриваемого финансового инструмента.

Индикатор моментум на ценовом графике

Технически этот индикатор показывает наличие или отсутствие тренда, а также направление этого тренда. Положительные значения индикатора говорят о восходящем тренде, отрицательные значения – о нисходящем. Смена знака индикатора говорит о смене тренда.

Основными сигналами данного индикатора считаются пересечения им нулевой отметки. То есть, когда моментум меняет свой знак, показывая тем самым и смену превалирующего в данный момент времени тренда. Когда знак меняется с плюса на минус (тренд меняется с восходящего на нисходящий) – это сигнал к продаже, а когда, наоборот, с минуса на плюс (изменение тренда с нисходящего на восходящий) – сигнал к покупке.

Подробнее об индикаторе моментум рассказывается в этой статье.

Индикатор RSI

RSI (relative strength index) в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.

Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором является дивергенция. Дивергенция — это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Другими словами, если на графике цены образуется новый экстремум, а на графике RSI этот экстремум не вырисовывается, то это говорит о высокой вероятности смены тренда.

Подробнее о дивергенциях вы можете прочитать в статье: «Что такое дивергенция», а об индикаторе RSI в статье: «Индекс относительной силы».

RSI на графике цены

Volume

Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.

Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени**. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.

Ценовой график с индикатором Volume

В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.

Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.

** Для рынка Форекс индикатор Volume показывает не объём сделок, а количество тиков изменения цены. Поэтому на валютном рынке его часто называют тиковым объёмом.

Основные индикаторы технического анализа

Основные индикаторы технического анализа полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. Инструменты дают наглядное представление о ситуации на рынке, в том числе указывая на благоприятные условия для торговли.

Что такое индикаторы теханализа и зачем они нужны

Технические индикаторы «Форекс» — это алгоритмы, разрабатываемые для работы через торговые терминалы MetaTrader (МТ4 и МТ5). Такие помощники по сути являются внутренними программами, задача которых состоит в облегчении трейдинга.

Функционал зависит от поставленной перед разработчиком задачи:

• отображение полезной информации;
• создание фигур для наглядного отображения данных;
• дополнение базового графика вспомогательными линиями;
• анализ и прогнозирование цены на основе котировок.

Алгоритм определяют формулы. Если в простом случае это расчет средней стоимости, то более сложные инструменты делают расчеты на основе математических моделей. Входными параметрами выступают:

• коэффициенты;
• тайм-фрейм;
• значения ценового графика.

Подобная система позволяет автоматизировать технический анализ, не нарушая правила брокера. Трейдеру не нужно заниматься трудоемкими вычислениями, он получает уже готовый результат.

Виды индикаторов

Существует 2 разновидности аналитических инструментов:

• Отстающие — оценивают статистические данные и текущую ситуацию. В первую очередь рассчитаны именно на анализ, а уже потом — прогнозирование. Оптимальны при трендовом рынке.
• Опережающие — прогнозируют движение цены на основе собранных сведений. Идут с опережением основного графика, но могут часто ошибаться. Подходят для торговли на боковом рынке.

В трейдинге виды технических индикаторов также делят по назначению:

• осцилляторы — выявляют моменты рыночного насыщения;
• оценка объемов — определяют интенсивность торгов;
• информационные — виджеты с дополнительной информацией по активу, новостям и условиям торговли (спред для МТ4, кредитное плечо и т. п.);
• трендовые — указывают направление движения рынка.

Отдельные категории подходят для анализа только криптовалют или бинарных опционов. Для результативной торговли желательно сочетать несколько средств анализа.

Скользящая средняя

График Moving Average (MA) относят к числу наиболее простых и основных индикаторов технического анализа. По факту это обычная линия, построенная на основе средних значений цены за минуту, час или сутки.

Индикатор RSI

На бирже технический индикатор Relative Strength index (RSI) используют для расчета индекса относительной силы. Инструмент представляет полноценную альтернативу Stochastic, но с парой принципиальных отличий:

• колебания графика менее выражены;
• торговые сигналы более надежны, но появляются редко.

Критерии для оценки рынка:

• выход цены в область перенасыщения;
• дивергенция с основным графиком.

Специалисты советуют применять RSI в качестве дополнительного инструмента анализа и фильтра.

MACD

Полное название осциллятора MACD — Moving Average Convergence/Divergence. Технический индикатор создан на основе 2 скользящих средних.

Данные приходят с учетом разных периодов. Разница формирует гистограмму. Каждый столбец отображает изменение тренда, указывая на рост или падение цены.

ZigZag

В отличие от большинства, эта разработка ориентирована на статистический анализ. График ZigZag использует прямые линии, чтобы соединять точки потенциально важных экстремумов:

• минимумов;
• максимумов.

Незначительные колебания курса игнорируют. Основным недостатком трейлеры отмечают то, что «ЗигЗаг» не поможет с прогнозированием или оценкой нынешней ситуации на рынке. Индикатор анализирует лишь ранее собранные данные.

Моментум

Технический индикатор Momentum определяет величину коррекции курса за выбранный период. Это один из наиболее простых инструментов анализа, созданных для демонстрации наглядной разницы в цене.

Варианты торговых сигналов:

• покупка — график сформировал впадину и перешел к росту;
• продажа — образование вершины с последующим разворотом и падением.

Значительные колебания указывают на сохранение текущего тренда. Индикатор относится к опережающим, что позволяет применять его в прогнозировании.

Линии Боллинджера

Bollinger Bands относится к трендовым индикаторам. Состоит из 3 линий:

• скользящая средняя;
• уровень поддержки;
• уровень сопротивления.

Динамическое построение графика позволяет определять направление тренда. Как правило, более 90% времени цена не покидает границы обозначенного диапазона. Линии Боллинджера также используют для отслеживания волатильности инструмента.

Осциллятор Чайкина

Осциллятор Чайкина анализирует поведение ценового графика. С помощью этого индикатора можно определить, в какой момент тренд начинает усиливаться и слабеть.

Основой для разработки Chaikin Oscillator послужил Accumulation/Distribution (A/D), используемый для получения индекса накопления и распределения. Марк Чайкин позаимствовал пару скользящих средних из индикатора Вильямса, дополнив их формулой вычисления разницы между быстрым и медленным EMA.

Облако Ишимоку

Технический индикатор Ichimoku Kinko Hyo был создан Гоичи Хосода в первой половине 20 века. Японский аналитик занимался разработкой более 30 лет, по итогу создав полноценную систему для прогнозирования поведения фондового индекса Nikkei.

Индикатор Ichimoku Kinko Hyo

В задачи инструмента входит:

• определение уровней сопротивления и поддержки;
• выявление общего тренда;
• оповещения о сигналах для входа в рынок.

Облако Ишимоку представляет комбинацию из опережающих и запаздывающих индикаторов. График состоит из 5 вспомогательных линий.

Volume

График баров Volume — один из основных индикаторов технического анализа. Инструмент показывает объем торгов по выбранному активу за промежуток времени.

На фондовой бирже отображает количество:

• проданных акций;
• контрактов;
• закрытых позиций (сделок);
• оборотных средств.

В случае с Forex, речь идет не о чистом, а о тиковом объеме. График фиксирует изменение цены у отдельно взятой валютной пары. Зеленый — указывает на увеличении торгового оборота, а красный сигнализирует о падении.

Как работать с техническими индикаторами

Сухой теханализ не подходит для серьезного инвестирования. Индикаторы ориентированы на срочный рынок и спекуляции. А это подразумевает 2 способа применения:

• Торговля по сигналам. Показатели графика указывают на потенциально благоприятные моменты для покупки или продажи актива. В зависимости от индикатора, сигналом может служить пересечение линий, числовая характеристика или комбинация ряда факторов.
• Мониторинг актива на соответствие торговым критериям. Трейдер открывает или закрывает сделки, ориентируясь на собственную стратегию. Индикаторы служат своеобразными помощниками, отслеживающими и анализирующими состояние рынка.

Работа с техническими индикаторами

Перед началом работы следует уточнить:

• описание и назначение;
• разработчика;
• среднюю точность и отзывы;
• количество сигналов за месяц, квартал или год.

Конкретный индикатор может быть заточен под вполне определенные нужды. Конечно, среди этих инструментов встречаются универсальные варианты вроде CCI.

Но большая часть показывает хорошие результаты только при верном сочетании:

• типов актива, валюты или рынка;
• уровня ликвидности;
• учета риска;
• движения рынка и др.

Крайне важно разобраться с принципом работы инструмента до начала реальной торговли. Как правило, создатели сопровождают собственные разработки инструкциями по выбору тайм-фрейма. Другие могут дополнять их подробной стратегией.

Источник https://www.azbukatreydera.ru/top-5-indikatorov-tekhnicheskogo-analiza.html

Источник https://wbcc-club.com/tehnicheskie-indikatory/