Лучшие индикаторы для трейдинга: трендовые, осцилляторы, объемные, пользовательские

Виды индикаторов

• Классические индикаторы. Удобны в использовании стандартных стратегий, основанных на хорошо известных сигналах.
• Пользовательские разработки для стратегий. Создаются пользователями терминала, например, MT. В этом случае необходимо скачать индикаторы форекс и добавить в программу. Чаще всего имеют специально разработанный для конкретной стратегии алгоритм анализа.
• Информационные индикаторы. Также разрабатываются трейдерами, имеют вспомогательную функцию. Например, автоматически проводят построение трендовой линии, обозначают поддержки и сопротивления на графике или просто показывают текущий спред валютной пары.

Описанные выше категории позволяют понять общее применение индикаторов в торговле, какой из них использовать – выбор самого трейдера. Теперь перейдем к тому, какие бывают индикаторы и для чего они предназначены.

Характеристика индикаторов

В течение более чем полувека биржевые спекулянты и инвесторы создавали математические системы анализа. Они показывают какую-то конкретную информацию в разрезе числовых данных. Типичным примером можно назвать скользящую среднюю – один из самых старых индикаторов, который после начала активной торговли на форекс стал использоваться и на валютных парах. Индикаторы можно объединить в категории по направлению их применения:

• Трендовые. В соответствии с названием, главной задачей таких инструментов анализа является определение состояния рынка – есть ли тренд. Трендовые индикаторы можно скачать, а также трендовые индикаторы без запаздывания и перерисовки.
• Осцилляторы. Отдельная категория для комплексного анализа. Рассматриваются сигналы для разворота, а также подтверждения развития тренда. Один из самых популярных сигналов – дивергенция.
• Объемные. Позволяют анализировать ценовые колебания с привязкой к торговому объему, одному из важнейших рыночных показателей.
• Пользовательские. Разрабатываются трейдерами, аналитиками и могут выполнять множество различных функций. Бывают с перерисовкой и без, это в большей степени относится к сигнальным индикаторам, которые представляют собой по сути готовую к работе торговую систему. К этой категории относится и индикатор “Снайпер”.

В терминале Metatrader выделяется еще одна категория – индикаторы Билла Вильямса. Это успешный трейдер, который добился значительных успехов на рынке и создал несколько индикаторов. Часть из них используется в рамках его стратегии торговли, другие же просто выполняют определенные функции по анализу ценовых движений.

Лучшие трендовые индикаторы трейдинга

Важность тренда сложно переоценить. Основное направление рынка дает возможность торговать с минимальными рисками и более высокой вероятностью успеха. Список трендовых индикаторов для трейдинга всегда содержит наиболее популярные алгоритмы из категории топ. Это особенно актуально для новичков, так как в самом начале своего пути на рынке трейдеру необходимо придерживаться простого правила – торговать исключительно по тренду. Уже после достижения стабильных результатов можно переходить к более сложным системам, в том числе и с поиском точек входа против тренда. Перечислим лучшие индикаторы трендовых линий для трейдинга и дадим краткое описание каждого из них. Самые точные трендовые индикаторы можно скачать

Скользящие средние

Это самый первый индикатор, который стал применяться в торговле. Мувинги известны с первой половины прошлого века, но на сегодняшний день они нисколько не растеряли своей актуальности и по-прежнему активно применяются в торговле. Индикатор EMA в трейдинге один из самых распространенных. Это вид скользящей средней, который предполагает усреднение некоторого периода ценовых значений с распределением веса между входящими в расчет элементами. Более простой вариант – SMA, индикатор, который рассчитывается как простое среднее арифметическое последних N цен. В настройках индикатора задается значение периода, трейдер может работать с различными значениями по своему усмотрению или же в соответствии с описанием стратегии.

Скользящие средние доступны во всех торговых терминалах и на всех аналитических платформах. Это базовый индикатор. Более того, на основе самой МА было построено множество других индикаторов, например, осцилляторы. В MACD используются скользящие средние с разными периодами. Иногда индикаторы дополняют усредненным значением главного параметра. В общем, мувинг очень важен в торговле и его активно применяют в трендовом индикаторе технического анализа. Сама по себе линия чаще всего служит простым указателем основного направления рынка. То есть, имеет вспомогательную функцию. Но также есть торговые системы, основанные на сочетании различных мувингов – они могут отличаться не только периодами, но также и типами, сдвигами и так далее.

Bollinger Bands

Если перечислять лучшие индикаторы для трейдинга, то в списке обязательно должны быть полосы Боллинджера. Этот индикатор позволяет не только видеть основное направление рынка, но также и возможные границы колебаний. Формула содержит описанную выше скользящую среднюю и линии, которые расходятся от нее в обе стороны на расстояние стандартного отклонения. Это очень важный статистический инструмент анализа, применяемый в оценке различных колеблющихся величин. Цена на графике также может рассматриваться в подобном ключе, именно поэтому индикатор Боллинджера в трейдинге так популярен. Большую часть времени цена находится внутри канала, образованного Боллинджером. Его границы часто используются для:

• Фиксации прибыли по сделке, открытой в направлении тренда;
• Открытие сделки по тренду, когда цена корректируется к поддерживающей тренд границе;
• Фиксация прибыли и открытие позиции на разворот в рамках боковика.

Как видим, это универсальный алгоритм, который применяется и в трендовой торговле, и в боковике. Срединная линия определяет направление, это скользящая средняя с периодом 20 по умолчанию. Границы расходятся на величину стандартного отклонения. Оба параметра можно менять в настройках.

MACD

Аббревиатура расшифровывается как Moving Average Convergence Divergence. Отметим, что этот индикатор относится к категории осцилляторов, но это формальность, на самом деле магди индикатор трендовый. Применение в трендовой торговле очень распространено, МАКД входит в стандартные индикаторы для трейдинга, включенные в состав аналитического раздела торгового терминала Метатрейдер. В основе алгоритма лежит сигнал пересечения скользящих средних, а также схождение и расхождение. У линий разный период, это определяет характер колебаний значения MACD. Индикатор располагается под графиком в своем отдельном окошке. Он представлен в виде диаграммы. Значение каждого столбика показывает текущее расстояние между скользящими средними в пунктах. Значения могут быть как положительными, так и отрицательными.

В торговле по тренду МАКД обычно используется как подтверждающий индикатор. Развороты диаграммы могут давать сигнал об окончании коррекции и возобновлении основного движения рынка. Также как сигнал рассматривается пересечение нулевой отметки в том или ином направлении. Например, переход диаграммы к положительным значениям показывает, что рынок находится в восходящем тренде и он имеет все шансы продолжиться. При переходе к отрицательным значениям сигнал указывает в противоположную сторону.

ADX

Описывая лучшие индикаторы для трейдинга, нельзя не упомянуть ADX. Этот удобный алгоритм позволяет оценивать активность рынка и видеть зарождение тренда – очень полезная функция. С помощью ADX можно отсечь период колебаний в обе стороны в небольшом ценовом диапазоне и выделить момент начала главного движения. Индикатор представляет собой 3 линии, которые соответствуют бычьему тренду, медвежьему тренду и результирующей. В качестве сигналов обычно рассматривается либо пересечение этих второстепенных линий, либо же повышение значения основной линии. В настройках ADX можно установить горизонтальные уровни и получать сигналы при их пересечении. Например, выход индикатора выше 25 или 30 рассматривается как сигнал к началу тренда. В целом, этот индикатор обычно используется в совокупности с другими и редко когда стратегия основывается лишь на нем.

Parabolic SAR

Представляет собой трендовый индикатор форекс, в рамках которого есть всего два типа сигналов – рост и падение цены. Отображается в виде точек под графиком в случае бычьего тренда и над графиком при медвежьем рынке. Parabolic SAR часто используют в комбинации с другими индикаторами, особенно популярен ADX. Параболик дает сигналы о начале тренда, а ADX их фильтрует. Еще одна область применения параболика – фиксация прибыли. Если у нас открыта сделка по тренду и цена продолжительное время двигается по нему, то выходить из сделки стоит тогда, когда Параболик изменит положение точек. Он достаточно быстро реагирует на любые изменения, поэтому получается очень удобно – при развороте мы не упускаем прибыль. Вернее, упускаем относительно самой точки разворота, но в намного меньшей степени по сравнению с другими индикаторами и даже осцилляторами.

ATR

Вспомогательный алгоритм, предназначенный для расчета диапазонов. Индикатор АТР в трейдинге используется как дополнительный инструмент фильтрации. В качестве основной области применения можно назвать выявление начала активного движения рынка. Волатильность растет, это отражается в среднем значении истинного диапазона. Развитие тренда обычно сопровождается ускорением, диапазон свечей растет, что ведет к увеличению значения ATR. Второй метод работы с диапазоном заключается в расчете стоп-лосса. Как правило, удвоенного значения среднего диапазона за 14-20 свечей хватает для того, чтобы оставаться в тренде. В то же время, при развороте это сократит возможные потери до оптимального значения. Чаще всего используется на дневном периоде и выше, так как внутри дня волатильность зависит от торговых сессий, этой информацией располагает экономический календарь для трейдеров.

Ichimoku Cloud

Индикатор Ишимоку можно назвать готовой торговой системой. Однако, трейдеру придется потратить немало времени на изучение алгоритма. Индикатор состоит сразу из нескольких линий, каждая из которых важна для анализа. Ишимоку позволяет выделять трендовые периоды, а также флет, дает сигнал на вход и выход из рынка. Облако в составе Ichimoku можно рассматривать как ориентир для открытия сделок, его границы могут быть динамическими поддержками и сопротивлениями. Изначально он разрабатывался для торговли на недельном таймфрейме, но со временем трейдеры стали использовать Ишимоку в работе с четырехчасовым графиком, а некоторые торгуют и по часовым. Мы рекомендуем придерживаться Н4-Д1.

Лучшие осцилляторы

В торговом терминале можно увидеть отдельную категорию индикаторов, которые называются осцилляторы. Это довольно большая и разнообразная подборка алгоритмов, которые часто используются для поиска точек разворота. Рассмотрим наиболее популярные индикаторы для трейдинга такого типа и дадим краткое описание некоторых из них.

MACD

Начинаем наш список с уже рассмотренного ранее MACD. Не стоит удивляться, это универсальный индикатор, который часто используют как в трендовой торговле, так и для поиска точек разворота. Изначально осциллятор ориентирован на торговую систему, в которой он будет не единственным индикатором, а одним из нескольких. Дело в том, что довольно крупные периоды скользящих средних в его составе предполагают работу с крупными движениями и на таймфреймах от Н4. Соответственно, если мы ищем точку для входа после разворота рынка, нам необходимо уточнение после того, как появится сигнал MACD. Простыми словами, если МАКД дал разворотный сигнал на Н4, далее нам нужно искать точку входа на Н1 с использованием других индикаторов. Многие трейдеры считают, что сигнал дивергенции лучше всего срабатывает именно тогда, когда появляется на MACD. И, действительно, статистика подтверждает высокую эффективность алгоритма в работе по поиску разворотов рынка. Если вы не знаете, какие индикаторы использовать в трейдинге, начните с MACD и Stochastic, о котором мы расскажем далее.

Stochastic

Простейший осциллятор, завоевавший популярность среди ориентированных на краткосрочные сделки трейдеров. Стохастик по умолчанию обладает очень маленькими периодами линий, что позволяет четко ловить развороты, особенно на таймфреймах М30-Н1. Это основное преимущество индикатора, его часто можно увидеть в скальпинговых торговых системах. Однако, это не означает, что он не эффективен на крупных периодах. В рамках трендового движения с помощью Стохастика очень удобно искать окончание коррекций. Разворот линий дает сигнал о возобновлении тренда. С помощью Stochastic можно формировать трендовые пирамиды, хотя в данном случае он используется в типичном для осциллятора ключе – развороте. Многие трейдеры используют Stochastic и MACD в одном окошке, это очень удобно.

RSI

Индикатор RSI в трейдинге считается классикой. Относительный индекс силы представлен в виде линии, которая может принимать значения от 0 до 100. Соответственно, можно выделить зоны перекупленности и перепроданности, которые обычно располагаются в диапазонах 0-20 и 80-100. Сам по себе заход в такие области еще не является сигналом. Но разворот в них и последующий выход говорят о том, что тренд сменился. Наибольший интерес представляет алгоритм RSI, в котором учитывается ценовое изменение за некоторый период – подсчитывается количество закрывшихся ростом свечей и количество закрывшихся снижением. За время работы с относительным индексом силы трейдеры обратили внимание, что на линии индикатора формируются фигуры графического анализа, и отрабатывают они так же, как это происходит на ценовых графиках. Например, можно наблюдать формирование поддержек и сопротивлений, треугольников и даже паттернов Голова и плечи.

CCI

Commodity Channel Index был разработан для торговли на волатильном товарном рынке. Но впоследствии алгоритм нашел применение и на других рынках. Сейчас высокую динамику можно наблюдать не только на товарах, но также и на инструментах фондового сектора, валютных парах. Осциллятор колеблется вокруг нулевой отметки и может доходить до значений -400, +400, в редких случаях даже дальше. Такие экстремальные значения обычно сигнализируют о том, что грядет разворот, он происходит динамично. CCI входит в лучшие индикаторы для трейдинга криптовалют, как раз благодаря возможности чутко реагировать на быструю смену направления рынка. В целом, это простой индикатор, обладающий высокой эффективностью и позволяющий торговать на большом количестве инструментов. Особенно, если они склонны к длительным проторговкам диапазонов. Именно во флете раскрывается весь потенциал индекса товарного канала.

Awesome Oscillator

При взгляде на этот индикатор у многих может возникнуть ассоциация с описанным ранее MACD. Действительно, они достаточно похожи. AO представляет собой диаграмму, которая показывает расхождения между двумя скользящими средними. Но, в отличие от МАКД, Awesome Oscillator работает с фиксированными значениями и не предполагает возможности изменения периода мувингов. Разработчик, Билл Вильямс, считал, что это оптимальные значения и ничего менять не нужно. В работе используются сигналы:

• Пересечения нулевой отметки;
• Дивергенции.

Обычно трейдеры работают с АО в рамках системы Вильямса, где собраны сразу несколько индикаторов этого известного трейдера. Например, Аллигатор. Но это не значит, что индикатор не будет полезен в создании собственной системы. Он довольно хорошо показывает развороты, иногда даже лучше, чем МАКД. Но это в большей степени относится к волатильным торговым инструментам.

Лучшие индикаторы объемов

В трейдинге уделяется большое внимание такому важному показателю как объемы. Это фундаментальная величина, характеризующая активность рынка и дающая понимание текущей ситуации и перспектив. Изначально VSA использовался на тех торговых инструментах, по которым имеются данные с бирж. Это практически все финансовые рынки. Но есть и исключения, например, форекс. Валютные торги проходят по децентрализованному алгоритму. Это не значит, что лучшие индикаторы для трейдинга в разрезе объемов не доступны участникам торгов на валютах. Алгоритм подсчета просто меняется, учитываются тиковые объемы. Рассмотрим наиболее популярные решения:

• Volumes и Market Facilitation Index. Второй индикатор является улучшенной и более информативной версией первого. Что любопытно, разработан он был уже известным нам Биллом Вильямсом. В алгоритмах этих индикаторов для трейдинга используются тиковые объемы. Подсчитывается количество изменений цены – тиков. В расчет идут как колебания вверх, так и колебания вниз. Чем активнее происходит движение, тем больше будет показатель этих тиковых объемов. Сигналы интерпретируются по аналогии с тем, как это делается и в обычном VSA на акциях, индексах, товарах. Проще говоря, тиковые объемы вполне репрезентативны. Например, в рамках новостного трейдинга, расписание публикаций показывает экономический календарь для трейдеров;
• Money Flow Index – индекс денежного потока. Популярный индикатор, представленный в виде осциллятора. Рассчитывается поток денег в обоих направлениях – приходящих на рынок и уходящих. Изменение цены умножается на объем, формируется общее значение за некоторый промежуток времени. На основании данных индикатора можно делать выводы о текущей ситуации на рынке и перспективах;
• Accumulation/Distribution. Еще один стандартный индикатор в торговом терминале Metatrader. Основывается на одной из закономерностей с фазами накопления и распределения средств на рынке. Во время накопления рынок растет, распределение предполагает движение в обратную сторону.

Существуют и другие виды объемов. Например, горизонтальные объемы показывают значения не за некоторый промежуток времени (обычно 1 бар на графике), а объемы по цене. То есть, сколько было проторговано по каждой цене, это позволяет выделять важные ценовые уровни и видеть реакции на них. Есть и более сложная система с кластерами, в качестве примера можно привести известную разработку ClusterDelta. Происходит объединение данных по вертикальным и горизонтальным объемам. Трейдер получает информацию о том, сколько было проторговано по каждой цене в рамках свечи какого-либо таймфрейма. В целом, это очень полезные индикаторы для трейдинга.

Лучшие индикаторы форекс

Все технические инструменты, что мы перечислили, считаются лучшими трендовыми индикаторами технического анализа форекс. Трейдеры в завимости от своей стратегии комбинируют несколько инструментов, чтобы добить более четких сигналов. Кто-то предпочитает один набор, а кт-то вообще работает с чистым графиков. Все зависит от стратегии трейдера. Если и появляются новые индикаторы форекс, то на основе классических инструментов. Например, Envelopes, WPR VSMark, Форекс Глаз, TLB OC vO2 и многие другие. Часто стандартные системы дополняются стрелками, алертами и другими вспомогательными маркерами. Новые разработки появляются с высокой периодичностью. Но только лишь немногие из них показывают действительно хороший результат. Работа с ними в целом никак не отличается от стандартных индикаторов. О том, как использовать индикаторы forex на реальном рынке, читайте дальше.

Как использовать индикаторы для эффективного трейдинга

Теперь перейдем к самому важному вопросу – а как вообще индикаторы помогают в торговле? Основная задача индикатора заключается в том, чтобы лаконично представить трейдеру информацию о рынке, показать текущее состояние. Это может быть что угодно – графические построения, точное числовое значение, сопоставление с предыдущими данными и так далее. Эта информация может дать сигнал:

• О продолжении тренда;
• Развороте тренда;
• Неопределенности.

Сигнал используется либо для открытия сделки, либо для ее закрытия. Обычно это какая-то ситуация, которая соответствует шаблонному описанию. Наиболее показательным примером можно считать дивергенцию – это однозначный сигнал к развороту тренда, который активно применяется в торговле уже очень много лет.

Для повышения эффективности индикаторы для трейдинга нередко комбинируют между собой. Это могут быть трендовые индикаторы линий мт4 и осцилляторы, объемные индикаторы и любые пользовательские разработки. Основная идея такой комбинации заключается в фильтрации сигналов. Если мы будем работать лишь с сигналами скользящей средней, то их будет очень много, но их качество оставляет желать лучшего. Дополняем мувинг индикатором ADX и можем ловить ускорения тренда. Объединяем МА с осциллятором и получаем удобный инструмент торговли по тренду после коррекционных фаз. По такому принципу работает практически весь индикаторный анализ. Тут еще важно не переусердствовать. Задача заключается в создании именно эффективной системы, которая будет много профитных сигналов. Не стоит пытаться добиться показателя профитных сигналов в 100%. Это приведет лишь к тому, что сигналов будет очень мало. Даже лучшие индикаторы для трейдинга иногда даю ложные сигналы. Важно найти оптимальное решение.

Математические методы анализа популярны с тех самых пор, когда только аналитикам пришла в голову идея рассмотреть движение цены как массив отдельных значений. Индикаторы для трейдинга заняли свое место в анализе и сейчас их можно назвать одним из самых эффективных способов прогнозирования цены. Это не значит, что взяв любой индикатор, можно начать быстро зарабатывать на рынке. У каждого алгоритма есть своя специфика и тонкости, которые необходимо изучать. Трейдер может самостоятельно экспериментировать с параметрами, искать оптимальные значения, выявлять закономерности. Каждый отдельный индикатор требует внимательного изучения алгоритма и типичных сигналов. Также есть возможность пройти обучение. Это в значительной степени сократит время на изучение основ работы с тем или иным индикатором. В целом, этот раздел анализа доступен каждому, кто готов разбираться и изучать рынок.

Пройти обучение можно бесплатно на курсе для новичков. Вы узнаете, как работает рынок, как анализировать график (с супер трендовыми индикаторами и без них), как скачать трендовые индикаторы технического анализа арк и сможете быстро перейти к практике на реальном рынке.

Осцилляторы на Forex – какой самый лучший?

Перекупленность и перепроданность или что показывают Осцилляторы

Например, никто не мог предвидеть, что британская валюта, торговавшаяся 2:1 по отношению к доллару США, когда-нибудь станет близка к паритету. Как гласит известный постулат – «Нельзя угадать дно и вершину рынка». Тем не менее, в техническом анализе есть понятия перекупленности и перепроданности. Они появились благодаря особому классу индикаторов, получивших название «Осцилляторы». В отличие от других инструментов технического анализа, их кривые не следуют бесконечно за трендом, а колеблются в строго ограниченных рамках диапазона 0-1 или 0-100. Достижение потолка и есть зона перекупленности, а в случае снижения к нулю возникает перепроданность рынка. Колебание кривой в жестком диапазоне задано формулой индикатора, где текущая цена делится на максимальное значение диапазона в выбранном периоде. В большинстве случаев кривая инструмента обозначает положение формируемой свечи относительно максимумов и минимумов. Исторические экстремумы – наиболее вероятная зона, где возникают коррекции, способные стать началом разворота тренда . Зоны перекупленности и перепроданности не отвечают на вопрос, перерастет ли откат в противоположный тренд. Более того, индикатор дает достаточно большое количество ложных сигналов на сильных направленных движениях котировок. Осциллятор не спасет от «ножа» падающей цены и заставит бесконечно продавать на растущем тренде, поэтому никогда не используют только один индикатор . В торговой системе он фильтрует входы на максимумах, не позволяя трейдеру войти перед самой коррекцией рынка, чтобы не получить убыток. Вышеописанный принцип формулы осциллятора – это общее понятие, индикаторы создавались и совершенствовались на протяжении полувека, что привело к созданию нелинейных принципов анализа рынка. Самое последнее достижение – применение нейросетей при использовании осциллятора или интерпретации сигналов его кривой. Новые методы не привели к возникновению граалей, искусственный интеллект дает доходность, сопоставимую с торговыми роботами, созданными 30 лет назад. Эта обзорная статья имеет цель подчеркнуть особенности некоторых осцилляторов. Они способны масштабировать доходность торговых систем при правильном сочетании со стилем торговли трейдера.

Характеристики осцилляторов

Практическая ценность осцилляторов

Осцилляторы – единственные технические инструменты, чьи формулы идеально работают в период флэта . Остальные индикаторы созданы для определения трендов, поэтому дают множество ложных сигналов в боковом движении рынка, буквально «распиливая» депозит. Некоторые виды осцилляторов (например, MACD, OBV) способны работать как в период флэта, так и на трендовом рынке. Благодаря применению сглаживания значений в формулах некоторые виды осцилляторов сочетают на одном графике опережающие и запаздывающие сигналы, что значительно упрощает теханализ. Трендовым торговым системам сложно обойтись без осцилляторов, выступающих в роли фильтра, тогда как MACD или сочетание нескольких подобных индикаторов способны дать полноценную самостоятельную торговую систему. Сигналы осцилляторов просты в интерпретации и визуальном анализе для новичков и удобны для профессионалов, легко сочетающих их со сложными торговыми системами.

Осцилляторы в платформе Metatrader

Индикаторы имеют собственный раздел в самой распространенной торговой платформе Metatrader (4 и 5 версий). Откройте меню «Вставка» в левом верхнем углу, где можно обнаружить 12 видов стандартных для многих терминалов Форекс осцилляторов под опцией «Индикаторы». Как только выбранный трейдером инструмент будет прикреплен к графику, появится «Окно настроек» с предложением выбрать собственные параметры для теханализа. В полях любого осциллятора по умолчанию проставлены стандартные значения, можно воспользоваться этими цифрами, если у трейдера нет готовых пресетов. Единственное, что можно изменить – это уровни перекупленности/перепроданности: чем уже их диапазон (30-70%, 40-60%), тем выше интенсивность сигналов .

Стандартные сигналы индикаторов

Как уже было отмечено выше, смысл появления осцилляторов в 70-x годах состоял в определении зон возможных разворотов котировок при падении или росте. На то время пришелся расцвет спекуляций товарными фьючерсами, внутридневные трейдеры стремились увеличить заработок ловлей отскоков и коррекций. Авторы осцилляторов – Чайкин, Уайлдер, Билл Вильямс, Элдер и другие – создали себе имя и заработали деньги на фьючерсных рынках. Благодаря тому, что каждый из разработчиков этого типа инструментов придерживался одного и того же плана – поймать коррекции или развороты, можно легко выделить стандартные типы сигналов.

• Перекупленность/перепроданность

Смысл терминов становится понятным с одного взгляда на график и положение линий индикатора. Как только они достигают верхней или нижней зоны, трейдер может в 80% прогнозировать коррекцию текущего тренда.

Несмотря на частое совпадение вершин и впадин кривой осциллятора, при применении стратегии сигналы запаздывают, так как трейдер должен дождаться обратного пересечения зон перекупленности/перепроданности индикатором, а это может оказаться ложным сигналом на затяжных трендах.

Кривые осцилляторов следуют за курсом валютной пары, повторяя вершины и впадины тренда, но иногда возникают расхождения. Обратите внимание на рисунок ниже: быки оказались неспособны выйти на новый максимум, подтверждая разворотный сигнал «двойная вершина», после которого начался сильный тренд вниз.

Дивергенции часто называют «золотыми сигналами». Это совершенно не означает, что они имеют высокую точность, но их появление однозначно ведет к временной остановке тренда. На рисунке ниже представлена мощная волна снижения GBPUSD, но стоит силе медведей показать повышающиеся минимумы, как после очередного дна рынка начинается боковое движение.

Это дает возможность трейдеру «подтянуть» стоп-лосс и выйти с минимальными потерями, если он не склонен пересиживать просадку.

Средняя линия осцилляторов – это дополнительное подтверждение, что перекупленность или перепроданность рынка привела к развороту в обратном направлении. Правильно подобрав вид индикатора, трейдер может удерживать позицию достаточно долгое время, пока кривая или гистограмма находятся в одной из зон.

На дневном графике GBPUSD ниже показано, как MACD со стандартными настройками Metatrader 4 позволял удерживать полугодовой лонг с одним перезаходом. Индикатор снимал необходимость трейлинг-стопа и подбора его размера. Это защитило трейдера от преждевременной потери позиции из-за непредсказуемых скачков волатильности или в период флэта.

Формулы осцилляторов, как будет показано ниже, сглаживают ценовые потоки, модифицируют «хаотичные» колебания курса до вида циклов, упрощая тем самым графический анализ этих индикаторов.

Эффективность применения наклонных трендовых линий уже была показана в разделе «Дивергенции». Если применить все инструменты анализа к осцилляторам, то развороты и коррекции валютных пар можно прогнозировать не только в редкие моменты расхождений кривых графика и индикатора.

Представленный ниже пример анализа трендового осциллятора On Balance Volume (OBV) наглядно показывает простоту рисования горизонтальных и наклонных линий поддержки / сопротивлений. Благодаря четко отрисованным пилообразным вершинам и впадинам с задачей анализа справится даже новичок.

Сравнение графика и динамики кривой помогает определить в точке (1), что восходящий тренд будет продолжен до разворота в точке 2.

Сигналы осциллятора значительно опережают результаты теханализа на графике почти на всех участках, где складывается четкое пилообразное движение OBV. Трейдер-новичок может сконцентрироваться только на этих случаях, параллельно повышая навык анализа графика с помощью более сложных фигур.

Особенности применения конкретных типов осцилляторов на Форекс

Несмотря на общность сигналов и принцип работы осцилляторов, каждый индикатор создавался автором для решения определенных узконаправленных задач. Понимая этот алгоритм применения, трейдеру будет проще собрать торговую систему или разобраться с принципом формирования сигналов в сложных чужих стратегиях.

В торговой платформе Metatrader собран оптимальный набор осцилляторов, необходимых для создания базовых алгоритмов трейдинга.

• Осциллятор ATR(Average True Range) – дает показания в пунктах цены, уменьшает вероятность раннего срабатывания стоп-лосса.

Формула ATR определяет сначала наибольший диапазон торгов, сравнивая разницу между максимумом и минимумом вчерашнего дня с аналогичным значением на текущей свече. Выбранные наибольшие значения (TR) сглаживаются скользящей средней:

На рисунке видно, что в зоне, отмеченной маркером, размер стоп-лосса трейдера будет расти, что оправдано, учитывая трехкратный рост внутридневных колебаний во время экономического кризиса.

• Bear/Bull Power– дает сигналы дивергенции, предсказывающие появление высокой вероятности коррекции или разворота.

Столбик гистограммы осциллятора Bear/Bull Power равен разнице или расстоянию удаления максимума/минимума свечи от скользящей средней EMA с периодом 13 свечей. Большое расстояние указывает на перекупленность/перепроданность, которую усиливает неожиданный ценовой выброс. В этом случае гистограммы Bear и Bull расходятся в разные стороны. Чем больше разбег, тем выше вероятность коррекции.

На рисунке показано аномальное движение на выборах президента США в 2016 году. Разбег показывает, что рост обманчив и продолжится падение. Сигналы дивергенции, отмеченные рядом, показывают, что меньший размер столбиков снижает их точность.

• Commodity Channel Index показывает отклонение среднего (типичного) значения цены от скользящей средней этого параметра, период которой выбирается трейдером.

Типичная цена (ТП) – это сумма High, Low и Close, деленная на три. Рассчитанная разница между ТП и скользящей средней от ТП сравнивается с абсолютным максимальным значением отклонения на заданном периоде, он принимается за 100%.

Считается, что выход индикатора за уровень экстремального отклонения означает разворот тренда, хотя это происходит далеко не всегда. Однако осциллятор CCI незаменим в пробойных стратегиях. Если трейдер видит обозначенную в зоне 100% вершину или впадину, то выставленные выше или ниже этой отметки отложенные ордера Buy/Sell Stop могут принести краткосрочную прибыль в 70% случаев.

• DeMarker – индикатор с «защитой» от влияния на показания осцилляторов затяжных трендовых зон.

Автор инструмента, известный аналитик Томас ДеМарк, не учитывает в формуле локальные максимумы и минимумы графика, если они не обновляют предыдущие экстремумы. Это заставляет кривую индикатора возвращаться ниже перекупленности/перепроданности и дает трейдерам ценный инструмент для поиска дивергенций.

Они появляются, когда кривая осциллятора, установив новый максимум или минимум за зоной, откатывает и возвращается вновь, но уже не способна обновить экстремум, а рынок продолжает падение или рост. Возможен и обратный вариант – максимумы и минимумы на осцилляторе, не подтвержденные валютной парой.

• Force Index– индекс силы, объединяющий объем и диапазон торгов.

Формула индикатора умножает разницу средних цен баров на текущий объем торгов, показывая вход крупных игроков в рынок. Индикатор идеально подходит для пробойных стратегий , когда его показания превышают собственные минимумы или максимумы предыдущего месяца. Это означает сильное краткосрочное движение с обязательным обновлением локальных экстремумов валютной парой.

Широко распространенные осцилляторы на рынке Форекс

На рынке Форекс не существует рейтинга индикаторов по причине сложности такой оценки. Как уже было многократно отмечено, прибыль может принести торговая система из нескольких инструментов. Сложно определить отдельный вклад каждого индикатора, но необходимо отметить самые распространенные, входящие во множество стратегий.

Среди них на первом месте Stochastic Oscillator, секреты использования которого описаны в нашей статье на сайте. На втором месте можно расположить MACD: осциллятор дает целый комплекс торговых сигналов, различные варианты их использования также описаны на нашем сайте.

Третье место трейдеры отдают RSI, как самому простому в интерпретации показателю зон перекупленности и перепроданности. Осциллятор часто комбинируют с трендовыми системами, на нашем сайте есть улучшенная версия этого инструмента. На четвертое место можно поставить Momentum – измеритель ценового импульса и своеобразный индикатор направления тренда.

Заключение

Рынок Форекс отличается от ценных бумаг и товарных торговых инструментов более высокой техничностью движений и более стабильной волатильностью. Она резко повышается только в моменты сильных экономических кризисов, которые случаются раз в несколько лет.

В периоды стабильности валюты корректируются и меняют тренды гораздо чаще фондовых индексов или товарных инструментов, что открывает больше возможностей для внутридневных и среднесрочных спекуляций. В этом случае не обойтись без осцилляторов, но конкретный выбор инструмента будет во многом зависеть от стиля торговли трейдера.

Если получается точно определять надежные уровни сопротивления и поддержки, то стратегию дополнят дивергенции. При пробойных тактиках можно использовать CCI, а в удержании позиций и при построении пирамиды ордеров поможет индикатор MACD.

Несмотря на перечисленный в статье распространенный список осцилляторов, трейдеру следует помнить, что не бывает одних и тех же результатов при использовании одной стратегии . Эта аксиома – повод для выбора именно такого осциллятора, который удобен и понятен.

Инструменты, работающие по похожим принципам определения перекупленности/перепроданности, всегда можно заменить , если это не повлияет на доходность. Ее можно проверить в тестере Metatrader до запуска реальных торгов.

Ознакомиться с классическими осцилляторами и с десятками их различных модификаций трейдеры могут в соответствующем разделе нашего форума.

С уважением, Иван Петров
Tlap.com

Источник https://tradings.world/base/indikatory-dlya-foreks/

Источник https://tlap.com/osczillyatory-forex/