Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Еще

Последние шесть недель я возился с нефтяными фьючерсами и тестировал разные интересные гипотезы. Результат работы я упаковал в 73-страничную презентацию. Ее вы можете полностью посмотреть здесь. Но поскольку Смартаб классный ресурс, то я поработаю еще немного и сделаю выжимку презентации в виде статьи. Надеюсь, материал откроет вам пару инсайтов и подарит несколько полезных идей для торговых стратегий.

  1. Кое-что об истории нефти
  2. Производители и потребители
  3. Политика и картели
  4. Факторы, которые влияют на цену
  5. Как можно заработать на нефтяных трендах
  6. Как еще можно заработать на нефтяных трендах
  7. Куда покопать

История

Для начала посмотрим на исторический график нефтяных цен с учетом инфляции. Не то чтобы он предоставит суперполезную информацию, но, во-первых, это любопытно, а, во-вторых, там классный рисунок на фоне. Не пропадать же добру.

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Кстати, если наложить на график новости (это я сделал в презентации), то мы увидим, что все сильные движения имеют фундаментальную причину. Иногда это политика, иногда ценовые войны, иногда общее состояние экономики. Но причина есть всегда. Ни один долгосрочный нефтяной тренд не возникает из ниоткуда. Так что, если вы торгуете только график, то перестаньте это делать. Так вы упускаете целый пласт полезной информации. Как вы собираетесь победить того, кто ее не упускает?

Потребление и производство

Окей, с историей закончили, едем дальше. Кто самый крупный потребитель нефти? Правильно, США.

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

А кто самый крупный производитель нефти? Правильно, тоже США. Сланцевая революция и добыча легкой нефти не прошли даром, и американцы активно ворвались на мировой нефтяной рынок. Да, да — это тот самый 2014 год, когда мало никому не показалось.

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Зачем нам знать, кто потребляет, а кто производит нефть? Потому что так мы лучше понимаем, за событиями каких стран стоит пристально следить. Например, если в США введут локдауны (привет, коронавирус), то это ударит по нефтяным ценам куда сильнее, чем аналогичное действие в Северной Корее. Та же история касается напряжений на Ближнем Востоке. Стрельба в Ираке? Поздравляем, мы получили риск нарушения поставок.

Картели

Отдельные страны — это хорошо. Но один в поле не воин, поэтому нормальные пацаны создают альянсы. Например, в одиночку Саудовская Аравия контролирует всего 11% мировой добычи, а в кооперации с ОПЕК уже 35%. Добавим к этому союзу Россию и несколько других стран, получим содружество ОПЕК+ и дотянем до половины мировой добычи. А половина мировой добычи — это серьезно. Можно скооперироваться и разогнать котировки в нужную сторону. Собственно этим и занимаются страны ОПЕК последние 60 лет с переменным успехом. Кому интересно — погуглите. Там есть действительно крутые кейсы.

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

На практике это значит, что нужно следить за действиями этих картельных гангстеров, потому что они влияют на цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Конечно, с приходом США на мировой рынок экспорта нефти, влияние ОПЕК ослабло. Но оно все еще остается и все еще очень серьезное.

Фундаментальные факторы

Нефть — это товар. И мы можем строить миллион теорий заговора про маркетмейкеров, куклов, картели и прочую нечисть, но конечная истина не изменится. Главное, что влияет на цену нефти — это закон спроса и предложения. Любые действия любых стран влияют на цену нефти в той мере, в которой они влияют на баланс спроса и предложения. Все остальное может привести к краткосрочному эффекту, но не более того. Так, если экономика вошла в новый растущий цикл, и миру нужен энергоноситель в больших количествах, то цена нефти будет расти. Если мы все сидим по домам и забыли, когда в последний раз заправляли машину, то нефть будет падать. И маркетмейкер тут не причем.

Фундаментал, который влияет на котировки:

    Баланс спроса и предложения
    [Это основное, к нему все сводится]

Как заработать на нефтяных трендах

Я надеюсь, что вы хотя бы мельком прочитали материал выше, а не сразу перешли к этой части. Но даже если вы забили на высокие материи, то черт с вами. Перейдем к самому интересному.

Я протестировал несколько торговых стратегий, сейчас поделюсь результатом. Но сначала обсудим несколько важных моментов:

    В этом материале я опишу не все идеи, которые тестировал. Остальное найдете в первоисточнике, то есть в презентации. Да, да — я не просто пишу статью, а преследую тщеславные, меркантильные и другие нехорошие цели.

Вот так выглядят примеры сделок:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Вот так выглядит эквити:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Результаты в числах:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

И немного оптимизации по длине канала:

Нет, это конечно не грааль с 10000% годовых, но для стратегии, описанной в двух строчках, достойно. Она немного бьет SnP 500 и отлично бьет 95% вольных стрелков нетерпеливых спекулянтов.

Как можно еще заработать на нефтяных трендах

Стратегия на пробое каналов (она же стратегия черепашек) симпатичная, но она учитывает только цены. Получается, что я зря писал простыню выше про фундаментальные факторы и прочую ересь? Как-то обидно получится. Давайте попробуем хотя бы проверить.

Для этого зайдем на сайт EIA и скачаем данные мирового производства и мирового потребления нефти, которые публикуются ежемесячно. Затем вычтем из производства потребление и получим индикатор чистой нефтяной позиции (название сам придумал, ткните, если знаете вариант лучше). А дальше все просто — шортим нефть, когда индикатор находится в 30% верхних значений, и покупаем нефть, когда индикатор находится в 30% нижних значений. Закрываем позиции, когда мировой баланс нефти возвращается к нулю.

Получается примерно вот так:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Эквити:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Цифры:

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Как торговать нефтью: от фундаментала к стратегиям

Оптимизация:

Характеристики плюс-минус схожие, но сделок в три раза меньше. В бэктестах я не учитывал комиссии того, кто всегда в выигрыше брокера, поэтому здесь разницы не видно. Но если их таки учесть, то вы поняли. Значит ли это, что это суперкрутая стратегия и нужно отправить в топку теханализ? Конечно, нет. Но это значит, что надо мониторить сайт Энергетического Агентства США и следить за мировым балансом производства и потребления. Там есть инфа, которая реально работает (причем лучше, чем S&P 500, и лучше, чем 95% нетерпеливых трейдеров).

Куда еще покопать

Давайте без предисловий и сразу к делу:

  1. Если мы совместим стратегию на основе каналов и стратегию на основе чистой нефтяной позиции, то улучшим итоговый результат примерно в два раза.
  2. Если мы совместим стратегию на основе каналов и добавим политический фильтр, то тоже придем к интересным выводам. Правда они будут чуть менее интересными, чем в первом случае.

На этом все! Спасибо тем, кто дочитал до конца (я старался быть краток, честно)

  • обсудить на форуме:
  • Нефть
  • Ключевые слова:
  • Нефть,
  • торговая стратегия

Торговля нефтью на Форекс — стратегия и особенности

торговля нефтью на форекс стратегия

Нефть — это один из самых ликвидных товаров, цена на который задает курс мировой экономике в целом. Возможность торговли «черным золотом» есть практически у каждого брокера. Несмотря на внешнюю схожесть ценовых графиков нефти и валютных пар, между этими рынками есть существенные различия. Именно они и определяют принципы торговли нефтью на Форексе, стратегии и подходы к трейдингу «черным золотом».

Анализ мирового рынка нефти

По данным Википедии нефть добывает около 50 стран мира. Чуть более 40% всего объема добычи приходится на страны ОПЕК. Лидером является Саудовская Аравия. На втором месте среди нефтедобытчиков находится Россия, а почетное третье занимает США.

Дешевле всего нефть добывается в таких странах, как Иран, Кувейт, ОАЭ, Саудовская Аравия. Ее себестоимость здесь находится на уровне 3-5 долларов за баррель, в то время как мировая отпускная цена составляет 60-70 долларов за баррель (стоимость на момент написания статьи).

В настоящее время существует два маркерных сорта нефти — Brent и WTI. Первая котируется немного дороже, чем вторая. Сейчас эта разница составляет порядка 10 долларов. Они считаются эталонными и на их базе рассчитывают отпускные цены на другие марки «черного золота».

Графики нефти Brent и WTI очень похожи. Цены этих двух активов синхронно растут и синхронно падают. Расхождения незначительны и бывают редко. Например, так выглядит дневной график нефти сорта WTI (на базе платформы брокера Forex4You).

А так выглядит график цен на нефть марки Brent.

Как торговать нефтью на форекс стратегия

Цена сорта Brent является отправной точкой для установления цен на остальные сорта нефти примерно в 70% случаев. Стоимость именно этого вида является индикативной. На цену WTI ориентируется остальной рынок.

Обычно «черное золото» в торговых терминалах брокеров представлено двумя вышеперечисленными марками. Обозначается чаще всего Brent и WTI. В качестве площадки для торговли нефтью Форекс рынок подходит, как и любая биржа. Трейдинг доступен инструментами CFD (контрактами на разницу).

От чего зависит цена на нефть

Причины, влияющие на цену нефти, отличаются от таковых на валютном рынке. Для торговли нефтью на Форексе стратегии технического анализа можно применять лишь с оглядкой на экономические и политические факторы. Так, именно новости вызывают высокую волатильность на этом рынке и задают тренды. Из чего же состоит цена на нефть?

Периодически проводятся исследования по измерению запасов нефти, на основании которых строятся прогнозы относительно объемов добычи «черного золота» в будущем. Соответственно, если новые статистические данные хуже предыдущих, цена растет. В обратной ситуации курс падает.

Немаловажную роль в формировании стоимости играет политика, а именно договоренности между странами, которые экспортируют нефть, периодически возникающие военные конфликты. Эти факторы по большей части оказывают влияние в краткосрочном периоде. Долгосрочный тренд на рынке нефти восходящий.

Рост спроса и, как следствие, цены на «черное золото» также вызван ростом мировой экономики. Чем быстрее развивается производство и растет уровень жизни населения, тем больше нефти нужно для производства бензина и т.д.

Самым важным фактором, который формирует цену на нефть, является новостной фон. При торговле нефтью на Форекс стратегия должна учитывать такие события, как публикации отчетов по запасам нефти, заседания стран-экспортеров, официальные заявления влиятельных лиц и прочая статистика, которая так или иначе касается отрасли нефтедобычи.

Принципы торговли нефтью на Форексе — стратегии и перспективы

Любая стратегия торговли нефтью на рынке Форекс должна начинаться с определения глобального тренда на дневном графике. В настоящее время рынок нефти переживает активный рост. Цена еще не вернулась на докризисный уровень 100 долларов за баррель, но уже вплотную к нему приблизилась. Учитывайте этот факт, когда принимаете торговые решения.

Для краткосрочной торговли нефтью на Форексе стратегии технического анализа работают точно так же, как и на других рынках. Если вы посмотрите график валютной пары евро-доллар и график нефти любой марки, вы вряд ли визуально найдете отличия, хотя некоторые особенности у финансового инструмента присутствуют. На графике нефти меньше рыночного шума, нежели на графиках валютных пар, однако это различие несущественное.

Также подходит для торговли нефтью на Форексе стратегия Price Action. Инструменты WTI и Brent реагируют на уровни поддержки и сопротивления. График «черного золота» отрабатывает паттерны. Ниже вы увидите пример входа в рынок по стратегии Price Action.

торговля нефтью на Forex

После сильного тренда вверх на вершине тенденции образовался пин-бар. После пробития его минимума курс нефти падал еще более 3700 пунктов (на платформе брокера с 5-значными котировками). Стоп-лосс устанавливается выше максимума пин-бара. В примере выше он не был задет.

Любители индикаторных стратегий могут использовать при работе с нефтью простые инструменты, которые есть в стандартном терминале МетаТрейдер 4. К таковым можно отнести Скользящие средние, Линии Боллинджера, Стохастик, RSI и прочее. Если вы используете только технический анализ в торговле, следите за новостной лентой и вовремя останавливайте торги. Нефть — один из самых чувствительных к новостям инструментов. Быстрей и интенсивней на новости реагирует только криптовалюта.

Высокая волатильность нефти открывает перед трейдерами большие возможности для заработка. «Черное золото» — ликвидный инструмент с инвестиционной привлекательностью, но новичкам лучше выбирать другие активы для торговли. Для успешной торговли нефтью на Форексе стратегия должна содержать элементы фундаментального анализа. Трейдеру нужно ежедневно мониторить рынок нефти, быть в курсе геополитической ситуации, влияющей на отрасль, изучать статистику. Это требует определенного опыта. Валютные пары более прогнозируемы. Тем не менее, торговля нефтью — это отличный способ для диверсификации активов и заработка на высокой волатильности инструмента.

Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник https://smart-lab.ru/blog/690342.php

Источник https://forex-invest.tv/stati-foreks/torgovlya-neftyu-na-foreks-strategiya-i-osobennosti.html