Форекс-стратегии на открытии торговой сессии
Одним из начальных этапов трейдинга можно считать выбор торгового инструмента. На чем трейдеру лучше остановиться – на акциях, металлах или валюте – зависит от личных предпочтений. При этом обязательно стоит учитывать особенности каждого из существующих активов. Это позволит избежать многих ошибок и, как следствие, неутешительных результатов. Например, при выборе акций было бы глупо не учитывать фундаментальный фактор, так как определенные новости провоцируют сильное движение, на котором заработать можно значительно больше, чем с применением технического анализа. С другой стороны, выбирать валюту для спокойной и размеренной торговли так же было бы не оправданно, ведь высокая волатильность сможет образовать долговременную просадку. Тем не менее, все большее число трейдеров останавливают свой выбор именно на валютных парах, что представляется удобным по причине наличия огромного количества индикаторных технических стратегий. Но здесь есть еще один немаловажный фактор – это наличие торговых сессий. Так как финансовый рынок работает 24 часа в сутки, весь этот цикл поделен по часовым поясам. Кто то живет и торгует по Азиатскому времени, кто то по Американскому и прочее. Поэтому есть временные интервалы, где валюта каждой страны торгуется активнее, в то время как другие имеют относительно низкую волатильность.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Торговля на открытии торговой сессии
Наличие торговых сессий их временная привязка имеют большое значение для трейдера и накладывает большой отпечаток на их торговлю. Особенно важно это для краткосрочных и среднесрочных стратегий. Ведь если, к примеру, периодически открывать позиции по Австралийскому Доллару днем по Московскому времени, это может быть в лучшем случае не актуально, а в худшем постоянно приносить убытки. Таким образом, трейдер может входить в сделку по качественным сигналам технического анализа, но из-за низкой волатильности она не будет закрываться. А по мере наступления ночи, когда AUD становится значительно более активным и часто по нему выходят экономические новости, открытая торговая позиция уже, вероятно, окажется отрицательной. Все это и является поводом для того, чтобы учитывать торговые сессии и время их активности при работе на рынке.
Так как торговля на Форекс осуществляется хоть и круглосуточно, но пять дней в неделю, то не стоит игнорировать открытие рынка. В выходные в любом случае могут происходить какие-либо изменения в котировках, тем более если имеет место какое то экономическое или просто непредсказуемое событие. Довольно часто в ночь на понедельник в момент открытия рынка после выходных могут образоваться так называемые «гэпы». Гэп – это разрыв, пробел между двумя свечами, то есть между последним пятничным баром и первым, открывшим новую торговую неделю. Принято считать, что на валютном рынке гэп должен закрыться. Это значит, что существующий пробел между ценой закрытия и открытия новой свечи заполнится, то есть цена все равно дойдет до цены close пятницы. На этом и основана крайне простая стратегия – это вход в рынок в направлении пятничной свечи.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Формирование гэпа и открытие позиций
На рисунке видна ситуация, где в понедельник после открытия торгов образовался довольно большой гэп на валютной паре AUD/USD. Предположение трейдера о том, что цена в любом случае опустится до места начала разрыва, позволяет ему открыть сделку на продажу. Это следует сделать по текущей цене только при условии фиксированного спреда. Если же брокер предоставляет спред плавающий, то лучше будет войти в позицию со следующей свечи (приблизительно в час ночи по Московскому времени). К этому моменту разница цен купли-продажи снова уменьшится, что позволит открыть сделку по лучшей цене. Тем не менее, часто происходит так, что цена не закрывает гэп сразу, а продолжает движение в выбранном направлении. В этом нет ничего страшного, более того, это даст возможность позже открыться с еще большей потенциальной прибылью.
p, blockquote 3,0,1,0,0 —>
Есть неплохой вариант открыть вторую сделку с целью закрытия гэпа с увеличенным объемом (относительно первой). Это даст дополнительную прибыль. Но не стоит забывать о правилах риск-менеджмента и открывать позиции с несоизмеримой лотностью.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Чтобы зафиксировать прибыль с обеих сделок, нужно выставить тейк-профит недалеко от уровня начала образования гэпа, то есть от цены закрытия пятничной свечи. Стоит отметить, что при сделке на продажу, TP должен быть расположен немного выше цены close. Это необходимо для «запаса», ведь с учетом спреда, сделка может не закрыться из-за пары пунктов. Так как эта стратегия не предполагает применения стоп-лосса, ее было бы лучше использовать трейдерам с опытом, которые имеют представление о движении цены и могут получить с такой сделки максимальную прибыль. Еще один «приятный» момент заключается в том, что гэп практически никогда не случается на одной паре. Ведь если за выходные произошло событие, влияющее на Австралийский доллар, то ценового разрыва стоит ожидать на всех парах с AUD. Соответственно, можно открыть сразу несколько сделок с высокой вероятностью закрытия в прибыли. Несмотря на то, что тактику торговли на гэпах спокойно можно отнести к самым стабильным форекс-стратегиям, нужно учитывать, что значительного размера гэпы образуются на рынке не так часто. Поэтому было бы логично взять в оборот еще одну систему открытия сделок.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Торговля на открытии Лондонской сессии
Если торговля на открытии рынка, а именно на образовавшихся ценовых разрывов не предполагает жестких критериев по торговле и определенным валютам, то работа сессий в течение суток играет уже большую роль.
При внутридневной торговле многое зависит от времени трейдинга и соответствия выбранных валютных пар. Например, для трейдера, работающего в течение дня или вечера по Московскому времени, стоит остановить свой выбор на валютах, активных в Европейской и Американской торговых сессиях. А при выборе Йены или Новозеландца (или любых активах, торгуемых в Тихоокеанской или Азиатской сессиях), скорее всего, инвестор не увидит необходимой волатильности и часто будет нести отрицательный результат.
Одной из самых «сильных» в связи с большим числом заявок, которые предстоит обработать, считается Лондонская сессия. Она проявляет себя как гораздо более волатильная по сравнению с другими. Связано это еще и с тем, что здесь вступают «в игру» большинство трейдеров по всему миру. А большие объемы торгов дают возможность получить быструю прибыль, что не может не привлекать.
Стратегия на открытии Лондонской сессии не нуждается в использовании каких-либо индикаторов. Вся ее суть в том, чтобы незадолго до начала сильного движения выставить сделки в обе стороны и далее зафиксировать прибыль. При этом стоит остановиться на 30-минутном рабочем таймфрейме, на котором будет хорошо просматриваться предшествующий период консолидации. Торговая сессия Лондона открывается в 10.00 по Москве. Заблаговременно выставляется два отложенных ордера – buy-stop и sell-stop. Им лучше располагаться на расстоянии, превышающим 10 пунктов, так как при повышении волатильности, цена часто начинает «скакать» и может задеть один ордер, после чего уйти в другую сторону.
p, blockquote 6,1,0,0,0 —>
Тактика отложенных ордеров
Конечно, таким образом теряется часть прибыли, но в то же время уменьшается риск остаться в замке или отрицательной позиции. Можно воспользоваться заданным уровнем профита, но лучше установить трейлинг-стоп. Тем самым можно получить прибыль со всего движения и вовремя закрыться.
Другая тактика торговли на открытии Лондонской сессии позволяет открываться не отложенными ордерами, а по текущей цене. Здесь для анализа актива и прогнозирования его дальнейшего движения в ту либо иную сторону используется Relative Strength Index. RSI или Индекс Силы Тренда – это технический индикатор-осциллятор. Работает он, как и некоторые подобные стратегии торговли на основе Стохастика, с зонами перекупленности и перепроданности. Для таймфрейма М30 нужно установить его с периодом, равным трем. Уровни «20» и «80».
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Стратегия на основе Индекса Силы
В 10.00, когда начинает свою работу Лондонская сессия, стоит проанализировать поведение индикатора. Если он находится на 80-м уровне или выше, то есть в «перекупленной зоне», это говорит о наличии слишком большого числа покупателей на рынке и может быть сигналом о скором развороте цены в противоположную сторону. В таком случае на следующей свече трейдер открывает позицию на продажу. Если же ситуация обратная, то есть линия Relative Strength Index расположена на уровне «20» или ниже, то стоит входить в покупку. Так как волатильность в это время будет постепенно нарастать, необходимо сразу установить Tralling-Stop, который в случае разворота цены моментально закроет сделку с минимальной прибылью. Так как волнообразность цены позволяет практически во всех случаях TS срабатывать, трейдер значительно уменьшает свои риски и в разы снижает возможность получения убытков.
Данная краткосрочная стратегия подразумевает открытие одной сделки ежедневно. Может показаться, что этого слишком мало для успешного трейдинга. Но в действительности при четком соблюдении правил и использовании соответствующего размера лота система может принести неплохой прирост к депозиту, практически исключая просадку и загруженность счета.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Стратегия «+10 пунктов на открытии сессии»
В дополнение к рассмотренным двум тактикам входа на открытии сессии можно добавить третью или даже пробовать фильтровать их сигналы между собой. Если в предыдущей стратегии для прогноза использовался осциллятор, то теперь это будет трендовый индикатор. Parabolic SAR выглядит в виде точек, которые располагаются на графике под ценой или над ней в определенном количестве. Чем дольше происходит движение в одном направлении, тем больше вырисовывается точек. А чем дальше они от цены, тем сильнее волатильность и угол наклона текущего тренда. Обычно Параболик применяется не как основной инструмент анализа, а как один из дополнительных, фильтрующих сигналы других индикаторов. Здесь же он необходим для подтверждения предположения о том, в какую сторону открывать торговую позицию. В данной стратегии применимо одно правило Параболика – если точки располагаются сверху цены, то на рынке обосновался нисходящий тренд. В случае, когда точки находятся снизу, как бы поддерживая свечи, имеет место восходящая тенденция.
p, blockquote 9,0,0,1,0 —>
Открытие сделок с использованием Параболика
Моментом входа в рынок снова является время открытия Лондонской торговой сессии, а именно 10.00 по Московскому времени. Для работы подойдет получасовой рабочий таймфрейм и валютные пары, активно торгующиеся в это время, например фунт/доллар. Прежде нужно установить Parabolic SAR с параметрами по умолчанию – шагом, равным 0,02 и максимумом 0,2. Эти настройки считаются оптимальными для временного интервала M30, так как с ними индикатор не слишком чувствителен к цене, в то же время дает разумные сигналы.
Открытие короткой позиции (на продажу):
- Параболик отображается некоторое время под ценой, то есть подтверждает бычий тренд;
- Во временном промежутке от 9.00 до 10.00 (по Москве) индикатор перемещается наверх и теперь говорит об обратном, а именно о начале нисходящего движения;
- Сделка на sell открывается вручную по текущей цене со следующей свечи (в 10.30);
- Выставляются фиксированные тейк-профит и стоп-лосс на идентичном расстоянии – каждый на 10 пунктов от цены.
Каждый заметит, что тут нарушены «классические» правила соотношения прибыли к убыткам (расстояние TP и SL), которые гласят о том, что уровень профита должен превышать в три раза уровень стопа. Но срабатывает стоп-приказ по данной стратегии довольно редко, поэтому подобный подход может быть оправдан. С другой стороны, чтобы не потерять часть прибыли, а в данном случае это больше половины, можно использовать трейлинг-стоп с уровнем 20. Подведя итоги, можно отметить, что все рассмотренные стратегии не сильно энергозатратны и не вынуждают к использованию огромного числа технических инструментов. Так же отнимают крайне мало времени (не больше часа в день) и могут войти в число самых продуктивных ручных стратегий.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —> p, blockquote 12,0,0,0,1 —>
Когда входить в рынок: Надёжные сигналы для открытия позиции
Что такое трейдинг? Это покупка и продажа финансовых инструментов с целью извлечения прибыли из разницы курсов. Купить дешевле и продать дороже, либо наоборот, продать дороже, а затем выкупить дешевле – это и есть трейдинг. В сущности, суть работы любого трейдера в конечном итоге сводится к определению двух основных моментов:
- Момента входа в рынок (открытия позиции);
- Момента выхода из рынка (закрытия позиции).
От правильного их определения, в конечном итоге зависит успешность торговли. Оба эти момента одинаково важны и их правильное определение требует от трейдера определённых знаний и опыта работы.
Что касается знаний, то базовую информацию по правильному входу в рынок, я дам вам в этой статье (более подробно всё это расписано на страницах данного сайта, по ходу текста будет ряд ссылок), а опыт, опыт – дело, как говорится, наживное. Для его безопасного (для вашего кошелька) приобретения я настоятельно рекомендую использовать демо-счёт.
Ниже мы с вами рассмотрим основные, наиболее надёжные точки входа в рынок. Все они базируются на основном инструменте технического анализа – уровнях (и линиях) поддержки и сопротивления. Я ни в коем случае не хочу сказать о том, что это единственно возможные точки входа в рынок. Я говорю лишь о том, что с моей точки зрения это наиболее надёжные сигналы для открытия позиции (они многократно подтверждались в течение всего моего опыта работы в качестве трейдера, а потому заслужили вполне определённую степень доверия).
Вход в рынок после пробоя уровня
Торговля на пробой уровней поддержки и сопротивления основана на том, что если уж цена смогла пробить отметку, сдерживающую её на протяжении достаточно длительного времени, то это всерьёз и надолго. То есть, пробив уровень, цена, как правило, продолжает своё движение в направлении пробоя. Причём движение это зачастую довольно мощное и быстрое (чем сильнее был пробитый уровень, тем, как правило, мощнее движение после его пробоя).
Открывать позицию можно сразу после подтверждения пробоя уровня (закрытием очередной свечи за его пределами).
Входить в рынок также можно отложенными ордерами, установленными за пределами уровней на расстоянии, исключающем их срабатывание за счёт случайного ценового шума.
Осторожно: ложный пробой
Каждый более-менее опытный трейдер наверняка не раз сталкивался с таким понятием как ложный пробой уровня. Ложные пробои съели и огромное количество депозитов начинающих трейдеров, когда те, пренебрегая элементарными правилами управления капиталом, ставили всё на, казалось бы, такой надёжный сигнал технического анализа рынка, как пробой уровня поддержки или уровня сопротивления.
Ложный пробой возникает, когда цена пробившая уровень и закрывшаяся за его пределами (подтверждая тем самым пробой), не продолжает движение в направлении пробоя, а возвращается обратно за уровень.
Подробнее о ложных пробоях, причинах их возникновения и способах их идентификации читайте здесь: Ложный пробой уровня.
Вход в рынок после пробоя и тестирования уровня
Этот метод предполагает гораздо большую надёжность в сравнении с предыдущим. Если цена, протестировав пробитый уровень, не ушла обратно за его пределы, а вернулась к движению в направлении пробоя, то это практически 100% гарантия истинности пробоя.
Однако следует иметь в виду, что цена далеко не всегда возвращается к пробитому уровню (особенно в случае пробоя действительно сильных уровней). Поэтому, ожидая тестирования, вы можете упустить действительно сильные ценовые движения. Здесь каждый должен выбирать: либо надёжность, при относительно небольшом количестве торговых сигналов, либо, наоборот – большее количество торговых сигналов (и возможно больший потенциал ценового движения), но при меньшей степени их надёжности.
На рисунке ниже, показан пример открытия позиции после пробоя и тестирования уровня сопротивления.
Как видите, позиция открывается только после того, как цена, протестировав уровень, закрыла очередную свечу в направлении пробоя (подтвердила свой разворот).
Вход после пробоя и тестирования линии тренда
Линия тренда по своей сути является линией поддержки/сопротивления. Для восходящего тренда это линия поддержки, для нисходящего – линия сопротивления.
Уровень поддержки/сопротивления представляет собой горизонтальную линию соответствующую определённой цене, в отличие от линии тренда, которая является частным случаем уровня и проходит под углом к оси времени.
Торговать простой пробой трендовой линии не рекомендуется по причине крайне низкой надёжности такого рода сигнала. А вот тогда, когда цена после пробоя протестирует прорванную линию и подтвердит тем самым истинность пробоя, появляется действительно хорошая возможность для открытия позиции.
На рисунках ниже представлены примеры входа в рынок после такого рода пробоев. Вот пример входа в рынок после пробоя и тестирования линии восходящего тренда:
А вот такой же пример, только с нисходящим трендом:
Вход в рынок после отбоя от уровня
Эта стратегия, хотя и является противоположно направленной относительно описанной в предыдущих пунктах, тем не менее, основана на том же постулате о силе технических уровней. Цена может либо пробить сильный уровень поддержки/сопротивления (и это обычно сопровождается достаточно сильным импульсом ценового движения), либо отразиться от него (что происходит значительно чаще пробоев).
В торговле на отбой от уровней, я рекомендую использовать всё те же, старые добрые отложенные ордера.
Вход в рынок после отбоя от линии тренда
Это частный случай торговли на отбой от уровня. Всё точно также, ждём пока цена отразится от трендовой линии, и открываем позицию в направлении текущего тренда. Но здесь есть один нюанс: позицию следует открывать на третьей точке отскока от линии тренда.
Почему именно на третьей? Ну, во-первых исходя из того, что пока не возникнут первые две точки, вы просто не сможете провести саму линию тренда, а во-вторых, потому что третья точка являющаяся, по сути, подтверждением трендовой линии, легко может стать и последней.
Дело тут в том, что локальный тренд, видимый в окне графика с определённым таймфреймом, может быть всего лишь откатом другого глобального тренда, который можно заметить на графиках с большим периодом. Как показывает мой опыт торговли, чем длиннее тренд (больше касаний цены о трендовую линию), тем больше вероятность его разворота.
Так что лучше ковать железо пока оно горячо и входить в рынок сразу после отскока цены от третьей точки трендовой линии.
Пример входа в рынок на отскоке от восходящей линии тренда:
Пример входа в рынок на отскоке от нисходящей линии тренда:
Заключение
Я рассказал вам о тех основных способах входа в рынок, которые наилучшим образом показали себя в моей торговой практике. Как уже говорилось выше, все они основаны на краеугольном камне всего технического анализа рынка – линиях поддержки и сопротивления. Кстати, возможно именно это и объясняет их надёжность относительно других стратегий входа в рынок.
Возможно, я перечислил далеко не все достойные внимания способы, и вы можете предложить ещё пару тройку вариантов. А может быть, вы хотите обсудить какую-либо стратегию входа? В таком случае приглашаю вас присоединиться к беседе в качестве комментатора (форма комментирования находится сразу под статьёй).
Что касается определения момента выхода из позиции, то задача эта не менее важная, чем вход в неё (многие трейдеры небезосновательно считают её даже более важной и ответственной), а потому требует для своего решения соответствующих методик и стратегий. Стратегия выхода из позиции (как и стратегия входа в неё) должна быть чётко прописана в торговой системе трейдера. Для того, что бы составить для себя некоторое представление об основных способах закрытия позиции, я рекомендую вам ознакомиться с этими двумя статьями:
- Когда фиксировать прибыль
- Когда фиксировать убытки
Источник https://www.blotter.ru/1/l6/foreks-strategii-na-otkrytii-torgovoy-sessii/
Источник https://www.azbukatreydera.ru/kogda-vhodit-v-rynok.html