Как протестировать торговую стратегию

Как протестировать торговую стратегию

Торговая стратегия – это основной инструмент трейдера, дающий ему преимущество на рынке. Другими словами, это набор торговых правил, проверенных на практике. Стратегию можно считать успешной, если суммарный результат всех сделок, заключенных с ее использованием за определенный период (месяц, квартал, год), положительный, т. е. прибыльный.

Отсутствие у трейдера четкой, понятной и проверенной на практике системы при торговле может привести к потере средств. Заработок на случайных бессистемных сделках возможен, но в большей степени это будет зависеть от удачи, а не от опыта и знаний. Вы можете добиться успеха в долгосрочной перспективе, только если будете использовать проверенную торговую стратегию.

Зачем тестировать торговую стратегию?

Тестирование на истории — это процесс оценки того, насколько хорошо торговая стратегия может работать в прошлых условиях. Это ключевой компонент в разработке эффективной системы. Существуют различные возможности изменения параметров стратегии, и сделанные корректировки могут оказать существенное влияние на результаты. Такое тестирование показывает общую эффективность идеи и проверяет, будут ли одни торговые параметры работать лучше, чем другие.

Тестирование выбранного торгового подхода на прошлых данных позволяет оценить его эффективность без каких-либо реальных денежных вложений. Основная логика такого тестирования заключается в предположении, что система, которая хорошо работала в прошлом, вероятно, будет эффективной и сейчас. Правильное тестирование на исторических данных и получение положительных результатов повышает уверенность трейдера в том, что идея сработает. Если бэктест показывает отрицательные результаты, следует изменить параметры или отказаться от выбранной стратегии.

Способы протестировать торговую стратегию

Вы можете проверить свой торговый подход на исторических данных или реальных торговых условиях вручную или с помощью специальных программ.

Руководство по тестированию на истории

Ручное тестирование на исторических данных — довольно трудоемкий процесс. Этот метод используется, когда автоматизированное тестирование не может быть использовано по тем или иным причинам.

Схема ручного тестирования:

1. График финансового инструмента открыт. Все необходимые индикаторы и инструменты для торговли по стратегии установлены. нужный таймфрейм и интересующий период в истории котировок. Выбирается
2. Затем стратегия ищет на графике сетапы (условия) для сделок.
3. При обнаружении стратегии трейдер записывает все параметры потенциальной сделки: дату, точку входа, направление, Stop Loss , Take Profit , результат сделки и любую другую полезную информацию.
4. После тщательного изучения всех найденных потенциальных сделок анализируются их отдельные результаты и сумма. Делается вывод о том, принесет ли торговля по данной системе прибыль или убыток.

Если стратегия работает в убыток, от нее отказываются или вносят коррективы для повышения ее эффективности. После внесения изменений стратегия снова проверяется, и процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнут приемлемый результат. Ручное тестирование торговой стратегии на исторических данных требует времени и дисциплины. Правильно выполненное тестирование создает условия для более точного понимания уровня успешности выбранного подхода и позволяет совершенствовать практические навыки определения сетапов для торговли.

Автоматическое тестирование на истории

Используется специальное программное обеспечение, которое находит сделки, соответствующие критериям стратегии. Он суммирует прибыльные и убыточные сделки, чтобы показать, была ли стратегия эффективной в течение определенного периода времени. В настоящее время существует множество торговых платформ, которые предоставляют такие тестеры.

Основной алгоритм автоматического тестирования выглядит следующим образом:

1. Выбирается финансовый инструмент и временные рамки для тестирования.
2. Указываются все необходимые параметры торговой стратегии, на основании которых совершаются сделки: таймфрейм, уровень риска, цель по прибыли, сигналы на вход и выход из позиции и т.д.
3. Тестирование начинается.
4. Результат проверяется.
5. Основные параметры изменяются для получения оптимального результата.

Использование специального программного обеспечения значительно упрощает и ускоряет проверку работоспособности торговой стратегии на исторических данных. Кроме того, он позволяет выбрать наиболее подходящие торговые параметры, например, значение Stop Loss или Take Profit. Но это требует навыков и опыта программирования и тестирования автоматических торговых систем.

Форвардное тестирование

Бэктестинг требует поиска сделок на основе исторических данных, а форвард-тестинг — это процесс торговли стратегией в режиме реального времени в текущих рыночных условиях. Трейдеру нужно будет наблюдать за рынком, находить сеты и совершать сделки. Вы можете использовать демо-счет или небольшой реальный депозит для торговли минимальными объемами.

Тестирование на исторических данных позволяет трейдеру узнать, есть ли у стратегии потенциал для получения прибыли, а форвардное тестирование помогает подтвердить или опровергнуть это предположение в режиме реального времени.

Рекомендации по тестированию стратегий

• Будьте объективны и не пытайтесь исказить результаты
• Оценивайте результат с учетом большого количества транзакций. Минимальный ориентир – 300-500 сделок. Чем больше сделок, тем объективнее статистика
• Рассмотрим различные рыночные условия. Обязательно тестируйте свою стратегию в периоды высокой и низкой волатильности, а также в периоды активного тренда и когда котировки торгуются в ограниченном диапазоне
• Оценивайте проскальзывания и комиссии, поскольку они могут снизить ожидаемую прибыль
• Завершите проверку с помощью прямого теста. Успешная работа стратегии на исторических данных не гарантирует, что идея будет эффективной в текущих рыночных условиях. Торговля в реальных условиях не менее 30 дней покажет уровень работоспособности системы

Вывод

Тестирование стратегии – очень важный и полезный этап работы и развития трейдера: совершенствуются навыки, наращивается опыт, а также проверяется эффективность выбранного торгового подхода. Нет риска потерять реальные деньги. Тестирование можно проводить как на исторических данных и текущих рыночных условиях, так и вручную или с помощью специальных программ. Важно следовать рекомендациям, перечисленным выше, чтобы улучшить результат.

Статьи по теме

Начинающий инвестор

• Индекс настроения рынка: что это и как применять в торговле?
• Как торговать по стратегии «Скользящие средние на основе чисел Фибоначчи»
• Лучшие приемы теханализа на МТ4
• Ошибки начинающих трейдеров: не делайте так!
• Биткоин против альткойнов: что лучше держать?

Тестеры ручных стратегий Форекс. Обзор проверенных, бесплатных программ на русском языке

Бесплатный тестер ручных стратегий, это один из важнейших инструментов, помогающих трейдерам наладить слаженность работы своей системы торговли, а также в самые короткие сроки проверить ее эффективность.

Применяя тестер ручных стратегий Форекс, доступный абсолютно бесплатно, трейдер может достоверно, очень быстро, а главное без финансовых вложений и рисков проверить качество и прибыльность любой стратегии.

Бесплатный тестер ручных стратегий и его взаимосвязь с демо счетом

Главная проблема практически всех начинающих трейдеров, заключается в недостатке опыта, поэтому молодые спекулянты, как правило, бросаются на биржу Форекс с «шашкой наголо», даже не удосужившись провести тестирование используемой стратегии. Конечно их можно понять, ведь все они уже видят, как зарабатывают сумасшедшие деньги, поэтому ждать некогда – надо сразу действовать.

Но как известно, результатом такой поспешности является если не полный слив депозита, то как минимум большей его части.

Необходимо отметить, что разработать прибыльную стратегию торговли стремиться любой трейдер. А после ее создания начинается процесс проверки, отшлифовки тактики и так далее посредством демонстрационного счета.

При этом, данный процесс является слишком сложным и очень продолжительным, занимающим в лучшем случае несколько недель.

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ! ЭТИХ БРОКЕРОВ МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ ДЛЯ ВАС

от 2-7 часов

9,8

ТОП 3 АВТОРСКИЕ СТРАТЕГИИ для Intrade bar

9,9

ТОП 2 ПРОВЕРЕННЫЕ СТРАТЕГИИ для Бинариум

от 8 часов

9,9

от 3-8 часов

9,8

от 3-8 часов

9,9

9,1

Что ждет трейдера при тестировании стратегий на персональных демо счетах?

Например, трейдер решил применить в торговле не Форекс стратегию, где совершать сделки необходимо ежедневно после первого часа начала работы новой торговой сессии.

Для тестирования такой стратегии на демонстрационном счете, необходимо и днем и ночью сидеть у компьютера открывая ордера и ожидать подходящих моментов, чтобы их закрыть, и лишь затем проводить анализ результатов. Какой же новичок выдержит такой медленный темп, когда на горизонте огромный куш. Как понимаете сами – это не самый перспективный вариант.

Тестеры ручных стратегий Форекс

Тестирование ручных стратегий Форекс, основываясь на историю: есть ли смысл?

Выход всегда есть, это – тестирование стратегий, причем бесплатно, на основе истории. Преимущество данного метода – уменьшение сроков тестирования с месяцев или недель всего до нескольких минут. Вы спросите: Как такое возможно? Все просто, именно для этого был разработан тестер ручных стратегий, являющийся своеобразным тренажером.

Сегодня, мы предлагаем вам изучить несколько таких программ на русском языке, которые несомненно окажут огромную помощь в проведении тестов и сохранят драгоценное время.

Рекомендуем: Как протестировать стратегию в MT4 и 5 терминале?

Программа тестирования ручных стратегий с русскоязычным интерфейсом — Forex Tester 2-4

Данный тестер стратегий, по своему использованию похож с тестером советников в терминале МТ4. Но имеются и отличия.

Так при тестировании советников в тестер, необходимо загрузить настройки, имеющие вид файлов, а при тестировании ручных стратегий в него загружают шаблоны и индикаторы, которые используются в торговой системе.

Функционал инструмента, дает возможность загружать минутные и тиковые котировки, взятые за несколько лет, что в свою очередь позволяет отслеживать поведение системы не на основе реального времени, а на истории.

Что касается интерфейса тестера, а именно его версии на русском языке, то он интуитивно понятен и достаточно прост, даже очень напоминает рабочий экран терминала МТ4.

В верхней панели инструментов находятся такие же функции, как в терминале МТ4 – набор индикаторов (можно дополнять собственными и пользовательскими разработками), всевозможные графические инструменты, а также инструменты для управления непосредственно процессом самого тестирования (запуск, остановка, изменение скорости и тому подобное).

Программа Forex Tester 2, может быть использована в двух режимах – «Редактирование» или «Тестирование».

В первом случае, вы задаете настройки своей системы торговли и по мере необходимости можете их изменять. Во втором случае, система прогоняется через бесплатный тестер ручных стратегий уже с измененными настройками.

Отметим, что во время прогона системы через данный бесплатный тестер ручных стратегий, вы можете его останавливать, открывать сделки, которые соответствуют принципам тестируемой тактики, устанавливать тейки и стопы, следить за поведением ордеров, анализировать ценовое движение и многое другое. Также, вы можете регулировать скорость процесса тестирования, поэтому буквально в считанные минуты сможете прогнать систему на больших периодах (месяцы и больше).

Как и при работе с торговым терминалом, в ходе тестирования формируются отчеты о результатах совершенных сделок. Примечательно то, что можно проводить тестирование бесплатно на одних и тех же временных периодах с различными настройками торговой системы, чтобы в последствии выбрать самый оптимальный вариант.

Также, в данном тестере ручных стратегий, разработчики реализовали возможность создания собственных скриптов и торговых систем, встроив в него редакторы MicrosoftVisualC++ и BorlandDelphi.

Рекомендую: О встроенном в МТ4 и 5 тестере стратегий

Обзор бесплатной программы тестирования Forex Tester 4 (новая версия!)

САМЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ Год основания 2012. Депозит с 300 рублей. обзор | отзывы | БОНУС 100% НА СЧЕТ Год основания 2016. Можно без верификации. обзор | отзывы | ТРЕЙДИНГ С 10 USD ФОРЕКС БРОКЕРЫ — ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГОВ 2007 год. Самый востребованный брокер. БОНУС ДО 100% К СЧЕТУ | обзор/отзывы Имею тут счет в 1050$. Платит с 1998 года! 4 АКЦИИ И КОНКУРСА | обзор/отзывы

Тестер ручных стратегий, предоставляемый бесплатно на русском языке — TradeSystem-2

Перед тем как использовать тестер TradeSystem-2, его предварительно необходимо установить в МТ4 и совершить первичные настройки. Установка бесплатного тестера TradeSystem-2 Итак, первым делом бесплатно скачайте архив с Форекс тестером ручных стратегий и распакуйте его. Вы должны получить две папки и скопировать их к файлам установки терминала МТ4.

Скачать обновленный TSTester ver2.42

Чтобы сделать это, запустите платформу, войдите в меню «Файл» и там выберите «Открыть каталог данных». Активируйте данный подраздел и просто перетащите в него папки тестера TradeSystem-2. Далее перезапустите торговую платформу – в окне «Навигатор» с левой стороны у вас появится установленный тестер (Button Panel). Помимо этого, доступ к тестеру ручных стратегий осуществляется следующим образом: «Вставка» → «Индикаторы» → «Пользовательский». В независимости от выбранного способа, вы заметите, что никаких изменений на графике не произошло – не стоит переживать, это нормально. Далее, прижмите правую кнопку мышки на свободном поле графика и в контекстном меню сделайте действие «Шаблон» и затем «Сохранить шаблон», задав имя tester.tpl. Установка и настройка После всех этих манипуляций можно приступать к тестированию стратегий. Чтобы начать тестировать стратегию при помощи TradeSystem-2 необходимо его открыть и выбрать из списка добавленный советник с названием «TsTester». Далее, необходимо закачать для выбранного актива исторические котировки. Для этого активируйте клавишу F2, выделите необходимый инструмент и нажмите «Загрузить». Как и при тестировании советников, необходимо выставить рабочий временной интервал, актив, период проведения теста и скорость прокручивания графика. Как видно на рисунке выше, на ценовом графике появилась панель управления тестером ручных стратегий Форекс TradeSystem-2. Также должно начаться построение 3 полос, но данный процесс следует сразу отменить, воспользовавшись клавишами серого цвета на панели управления тестером. После этого, можно считать что настройки тестера ручных стратегий Форекс TradeSystem-2 завершена. Теперь можно приступать к процессу тестирования. Первым делом, необходимо установить объем сделки и подтвердить свое действие клавишей «Enter». Далее необходимо выбрать направление «Sell» либо «Buy» и разместить стоп-приказы. При использовании данного тестера ручных стратегий, вы можете осуществлять управление сделками посредством переключения между ними при помощи специального ID идентификатора. Переключение между ними, производится с помощью стрелок. Если сделку необходимо удалить, то ее необходимо выделить и активировать «Close». (Скриншот ниже). При необходимости сделать паузу или остановить движение котировки после формации новой свечи, то используют кнопки управления, как на скриншоте. Совершенные сделки и их результаты вы можете видеть, как непосредственно во время теста, так и после того, как он будет завершен в специальном окне: В заключение отметим, что если учесть использование данного инструмента совершенно бесплатно, то на сегодняшний день, данный тестер по ручным стратегиям Форекс, можно отнести к наилучшим решениям среди всех доступных. Обзор тестера по ручным стратегиям TradeSystem-2 для МТ4

Источник https://foreck.info/blog/kak-protestirovat-torgovuyu-strategiyu

Источник https://infofx.ru/trejding/testery-ruchnyx-strategij-foreks-obzor-proverennyx-besplatnyx-programm-na-russkom-yazyke/