Советник FractalPredictor

Советник FractalPredictor

Специалист

683 сообщений

Отправлено 21 February 2011 — 15:37

Написал интересный советник, который торгует по фракталам. Как известно, фрактал (такой, как описывал его Билл Вильямс применительно к торговой стратегии Profitunity) состоит из «двух частей»: два бара до сигнального и два бара после. Тем, кому интересно изучение фракталов, рекомендую ознакомится с материалом, предложенным Tireks`ом в ветке «Фрактал».
Наверное многие увидев впервые индикатор фракталов (fractals) на графике подумали как здесь все просто: покупай, когда появился фрактал вниз и продавай, когда есть фрактал вверх . Я и сам так пробовал, когда только начинал (и не разбирался в программировании), но, как можно догадаться, вскоре понял, что фрактал может перерисоваться, пока он «не закрепился», т.е. не было двух баров после сигнального бара. Сейчас я опять вспомнил о такой «системе», но уже подошел несколько с другой стороны.

Так как два бара это достаточно мало и соответственно потенциал прибыли небольшой, то я подумал использовать для формирования фрактала три бара с каждой стороны. Точнее сигнал на покупку формируется когда минимумы трех баров выше минимума сигнального бара, а сигнал на продажу — максимумы трех баров ниже максимума сигнального бара. Но если следовать таким правилам, то довольно быстро Вы убедитесь, что данная торговля не эффективна. Поэтому было принято решение использовать однослойную нейронную сеть в качестве фильтра. Таким образом, получается что советник покупает на минимумах, а продает на максимумах.

Что получилось в результате? . Прикрепляю «сырую» версию советника FractalPredictor, чтобы любой пользователь мог потестировать. В ней реализован как раз такой алгоритм, о котором я написал выше, а выход из позиции осуществляется только по тейкпрофиту и стоплоссу, т.е. не совсем эффективный вариант. Вот тест с за два года на часовом таймфрейме, пара EURUSD:

На скриншоте указано сразу где проводился форвард тест. Оптимизировался советник FractalPredictor, за 19 месяцев, после чего настройки были проверены на форвард-тесте более чем за полгода. Риск установлен в размере 1% от депозита, т.е. как видно из скриншота, фактически весь тест советник работал 0.2 лота на 10.000$. Просадка при этом не превысила 10%, т.е. доходность за год при таком риске 50% в год (просадка соответственно 5%). Для каждого ордера обязательно устанавливается стоплосс (задается в настройках), в данном тесте стоплосс был 93 пп, тейкпрофит 156 пунктов.

Для «экстремалов», готовых рискнуть своим депозитом :

Риск 10%. Стартовый депозит 10.000$, через два года: 200.000$.

Как я уже написал выше, советник FractalPredictor я тестировал на паре EURUSD за последние два года, таймфрейм часовой, поэтому как поведет себя на других инструментах — пока не знаю, но уверен, что есть смысл его протестировать и на других парах. Так как пока на форуме есть некоторые проблемы с загрузкой файлов, то вот ссылка, где можно скачать советник FractalPredictor. В архиве сам советник, а также файл с настройками (не забываем делиться своими настройками ). При оптимизации включайте генетический алгоритм, потому что много комбинаций возможно.

MagicNumber = 123456789 ; //магический ордер советника, если работают несколько одновременно, то ставить разные; StopLoss = 100 ; //стоплосс в пунктах; TakeProfit = 200 ; //тейкпрофит в пунктах (-1 или 0 чтобы не устанавливать); LotsPercent = 1 ; //процент от депозита для торговли; UseFilter = false ; //при true используем в качестве фильтра нейросеть. x0 = 10 ; //абсолютно любое значение  , я использовал от 1 до 200, можно и другие. x1 = 10 ; x2 = 10 ; x3 = 10 ;

• Afroodit, businka и ezom это нравится

Каждый сам кузнец своей судьбы.

#2 Michelangelo®

Michelangelo®

Профи

1003 сообщений

Отправлено 21 February 2011 — 19:38

Написал интересный советник, который торгует по фракталам. Как известно, фрактал (такой, как описывал его Билл Вильямс применительно к торговой стратегии Profitunity) состоит из «двух частей»: два бара до сигнального и два бара после. Тем, кому интересно изучение фракталов, рекомендую ознакомится с материалом, предложенным Tireks`ом в ветке «Фрактал».
Наверное многие увидев впервые индикатор фракталов (fractals) на графике подумали как здесь все просто: покупай, когда появился фрактал вниз и продавай, когда есть фрактал вверх . Я и сам так пробовал, когда только начинал (и не разбирался в программировании), но, как можно догадаться, вскоре понял, что фрактал может перерисоваться, пока он «не закрепился», т.е. не было двух баров после сигнального бара. Сейчас я опять вспомнил о такой «системе», но уже подошел несколько с другой стороны.

Так как два бара это достаточно мало и соответственно потенциал прибыли небольшой, то я подумал использовать для формирования фрактала три бара с каждой стороны. Точнее сигнал на покупку формируется когда минимумы трех баров выше минимума сигнального бара, а сигнал на продажу — максимумы трех баров ниже максимума сигнального бара. Но если следовать таким правилам, то довольно быстро Вы убедитесь, что данная торговля не эффективна. Поэтому было принято решение использовать однослойную нейронную сеть в качестве фильтра. Таким образом, получается что советник покупает на минимумах, а продает на максимумах.

Что получилось в результате? . Прикрепляю «сырую» версию советника FractalPredictor , чтобы любой пользователь мог потестировать. В ней реализован как раз такой алгоритм, о котором я написал выше, а выход из позиции осуществляется только по тейкпрофиту и стоплоссу, т.е. не совсем эффективный вариант. Вот тест с за два года на часовом таймфрейме, пара EURUSD:

Возможно все! . что ниже скорости света!
Невозможное делаю сразу! Чудо требует незначительной подготовки.
Пришел, увидел, нафлудил.

#3 Necron

Пошёл в рукопашку

Специалист

683 сообщений

Отправлено 21 February 2011 — 20:30

Я чуть ниже еще написал:

Так как пока на форуме есть некоторые проблемы с загрузкой файлов, то вот ссылка, где можно скачать советник FractalPredictor. В архиве сам советник, а также файл с настройками (не забываем делиться своими настройками ).

Вот еще раз ссылка http://depositfiles. files/jd7soemw5

• Michelangelo® и businka это нравится

Каждый сам кузнец своей судьбы.

#4 Michelangelo®

Michelangelo®

Профи

1003 сообщений

Отправлено 22 February 2011 — 08:40

некоторые мысли беглым взглядом.
lot=MathCeil(AccountBalance()/10000*LotsPercent)/10; — очень грубый метод расчета размера ордеров.
попробуй так.

double _step=MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP); lot=MathCeil(AccountBalance()/10000*LotsPercent)/10; lot=MathRound((lot/_step)*_step; //нормализация лота по шагу и количеству знаков после ",". if (lot  if (lot>MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT)) 

Возможно все! . что ниже скорости света!
Невозможное делаю сразу! Чудо требует незначительной подготовки.
Пришел, увидел, нафлудил.

#5 Afroodit

Профи

1680 сообщений

Отправлено 22 February 2011 — 13:55

Отличная идея с нейронной сетью, Дима.

И история не такая давняя.

«Ты должен быть сильным! Иначе, зачем тебе быть?!»

#6 Necron

Пошёл в рукопашку

Специалист

683 сообщений

Отправлено 22 February 2011 — 13:56

некоторые мысли беглым взглядом.
lot=MathCeil(AccountBalance()/10000*LotsPercent)/10; — очень грубый метод расчета размера ордеров.
попробуй так.

Нормализация лота есть в советнике, ее всегда делаю в самой функции отправки ордера.
NormalizeLot() называется функция.

• businka это нравится

Каждый сам кузнец своей судьбы.

#7 Necron

Пошёл в рукопашку

Специалист

683 сообщений

Отправлено 22 February 2011 — 14:00

Отличная идея с нейронной сетью, Дима.

И история не такая давняя.

Спасибо! Есть еще идеи с использованием нейронных сетей, как уже успел заметить, с ними очень удобно работать, по крайней мере мне. Буду выкладывать постепенно, может кому-нибудь пригодится

• businka и Busa это нравится

Каждый сам кузнец своей судьбы.

#8 Afroodit

Профи

1680 сообщений

Отправлено 22 February 2011 — 14:23

Спасибо! Есть еще идеи с использованием нейронных сетей, как уже успел заметить, с ними очень удобно работать, по крайней мере мне. Буду выкладывать постепенно, может кому-нибудь пригодится

Я сам очень-очень давно уже пытался применить нейронные сети к торговле. Но идеи у меня были примитивнее, я не фильтровал какие-то сигналы, как это делаешь ты, а пытался предсказать направление цены, то есть накладывал сети на сам график, начиная с далекой истории. Перепробовал все типы сетей, что проходил в институте, пока не понял, что история это одно, а настоящее — другое.

Если посмотреть на среднесрочные графики, то после любого фрактала цена почти всегда проходит какое-то расстояние от экстремума (фрактала), поэтому при правильных настройках и управлении позициями твой советник может приносить потрясающие результаты. Надо пробовать, конечно, а не предполагать.

• Necron это нравится

«Ты должен быть сильным! Иначе, зачем тебе быть?!»

#9 Necron

Пошёл в рукопашку

Специалист

683 сообщений

Отправлено 22 February 2011 — 14:48

Я сам очень-очень давно уже пытался применить нейронные сети к торговле. Но идеи у меня были примитивнее, я не фильтровал какие-то сигналы, как это делаешь ты, а пытался предсказать направление цены, то есть накладывал сети на сам график, начиная с далекой истории. Перепробовал все типы сетей, что проходил в институте, пока не понял, что история это одно, а настоящее — другое.

Если посмотреть на среднесрочные графики, то после любого фрактала цена почти всегда проходит какое-то расстояние от экстремума (фрактала), поэтому при правильных настройках и управлении позициями твой советник может приносить потрясающие результаты. Надо пробовать, конечно, а не предполагать.

Вообще сейчас в советнике FractalPredictor практически отсутствует управление позициями. Есть только одно правило: максимум одна покупка и одна продажа одновременно, и у каждой из этих сделок фиксированный стоплосс и тейкпрофит. Все. Абсолютно никаких модификаций ордеров, трейлинг-стопов, переводов в безубыток и т.д.. Поэтому, думаю, здесь есть еще куда стремится

• businka и Busa это нравится

Каждый сам кузнец своей судьбы.

#10 Afroodit

Профи

1680 сообщений

Отправлено 22 February 2011 — 15:21

Вообще сейчас в советнике FractalPredictor практически отсутствует управление позициями. Есть только одно правило: максимум одна покупка и одна продажа одновременно, и у каждой из этих сделок фиксированный стоплосс и тейкпрофит. Все. Абсолютно никаких модификаций ордеров, трейлинг-стопов, переводов в безубыток и т.д.. Поэтому, думаю, здесь есть еще куда стремится

Конечно, нужно совершенствовать. Фрактал может оказаться лишь локальной вершиной, после которой цена лишь откорректируется, но может быть и последним пиком или дном, после чего последует новый тренд. Следовательно, очень даже полезны будут фиксация прибыли частями и переводы в безубыток.

Вообще, данный советник человек не сможет повторить . Фракталы я и сам без индикатора даже увижу, а вот с помощью своей нейронной сети, которая у меня в голове не смогу проанализировать такое количество данных, хотя бы даже за год

«Ты должен быть сильным! Иначе, зачем тебе быть?!»

#11 pavel888

Новички

3 сообщений

Отправлено 26 March 2011 — 13:21

На каком ДЦ проводилась оптимизация и тестирование?

Я пробовал на разных, но только сливает!

#12 Necron

Пошёл в рукопашку

Специалист

683 сообщений

Отправлено 26 March 2011 — 13:47

Вы оптимизировать не пробовали? Это ж нейросеть, пусть и достаточно простая, настройки по-умолчанию в советнике FractalPredictor вообще никак не относятся к торговле, т.е. я просто поставил везде 10.

Каждый сам кузнец своей судьбы.

#13 pavel888

Новички

3 сообщений

Отправлено 26 March 2011 — 14:17

Вы оптимизировать не пробовали? Это ж нейросеть, пусть и достаточно простая, настройки по-умолчанию в советнике FractalPredictor вообще никак не относятся к торговле, т.е. я просто поставил везде 10.

Оптимизировать не пробовал т.к. увидил сет файл, я так понимаю он после оптимизации сделан. Прогнал на демо альпари, но результат опять не тот.

#14 Batmannk

Расстрелял целый магазин

Пользователи

54 сообщений

Отправлено 27 March 2011 — 15:24

вот все, что у меня получилось из него выжать.
set.rar 326байт 176 скачиваний
тест с 2006 года по настоящее время

Оптимизировал в основном с начала 2008 по конец 2009г. 2010г оптимизировал совсем чуть-чуть, 2011 вообще не трогал, но он и там прибыль делает. По графику красиво получается, но по факту около 100% в год с 5% риском. Не так хорошо как хотелось бы, но неплохо)

#15 pavel888

Новички

3 сообщений

Отправлено 08 April 2011 — 18:32

вот все, что у меня получилось из него выжать.
set.rar 326байт 176 скачиваний
тест с 2006 года по настоящее время

Оптимизировал в основном с начала 2008 по конец 2009г. 2010г оптимизировал совсем чуть-чуть, 2011 вообще не трогал, но он и там прибыль делает. По графику красиво получается, но по факту около 100% в год с 5% риском. Не так хорошо как хотелось бы, но неплохо)

Стратегия форекс «Пробойный Фрактал»

Стратегия форекс «Пробойный Фрактал» — простая пробойная торговая система форекс для валютной пары EURUSD (H1), основанная на 2-х индикаторах: скользящей средней и фракталах , а так же правилах входа в рынок и выхода из него; стратегию прислал трейдер Алексеев Алекс и так же она была доработана и оптимизирована по параметрам программистом, который к ней так же и написал советник форекс (тест смотрите в конце стратегии форекс).

Рекомендую выбрать для торговли одного из Брокеров Forex с терминалом МetaTrader 4 ⇒

Прежде всего устанавливаем на график валютной пары EURUSD (H1) следующие индикаторы форекс:

1) скользящую среднюю Moving Average: метод МА — Smoothed, применить к Close, период 135

2) Фракталы Билла Вильямса

Условия заключения сделок в стратегии форекс «Пробойный Фрактал» достаточно просты:

Рассмотрим 2 варианта, на покупки и продажу более подробно.

Для заключения сделок на ПОКУПКУ:

1) Цена находится выше скользящей средней — торгуем только на покупку и другие варианты сделок не рассматриваем!

2) при образовании фрактала вверх выше установленной скользящей средней с периодом 135, ставим отложенный Buy Stop ордер на покупку на уровень фрактала

3) Устанавливаем тэйк-профит на расстоянии 115 пунктов (для 4-х значного Брокера форекс, типа Forex4you, для 5-ти значных брокеров, типа Альпари, необходимо к всем параметрам стратегии добавить 0 в конце, то есть будет 1150 пунктов)

4) стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 65 пунктов / 650 (для пятизнака)

5) если ордер не открылся (активировался) и образовался новый фрактал на графике, то удаляем отложенный ордер и устанавливаем новый, по последнему фракталу с теми же параметрами.

6) ордера на покупку при достижении прибыли в 30 /300 пунктов устанавливаем на трейлинг-стоп

Для сделок на ПРОДАЖУ:

1) Цена находится ниже установленной скользящей средней — торгуем только на продажу и другие варианты сделок не рассматриваем!

2) при образовании фрактала вниз ниже установленной скользящей средней, устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на продажу на уровень фрактала

3) Устанавливаем тэйк-профит на расстоянии 120 пунктов / 1200 пунктов

4) стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 35 пунктов от отложенного ордера / 350

5) если ордер не открылся и образовался новый фрактал на графике, то удаляем отложенный ордер и устанавливаем новый, по последнему фракталу с теми же параметрами для сделок на продажу.

6) ордера на продажу при достижении прибыли в 80 /800 пунктов устанавливаем на трейлинг-стоп

Дополнительное условия стратегии форекс:

1) Открытие ордеров происходит ТОЛЬКО с 6.00 до 12.00 по времени терминала Альпари (не зависимо от зимнего или летнего времени), в другое время не торгуем и если ордера не активировались до этого времени, удаляем их!

2) Можно открывать несколько ордеров в одном направлении, если есть еще не закрытые, но при этом рекомендовано торговать минимальным лотом.

• К этой стратегии форекс вы можете скачать шаблон MetaTrader 4 — probojnij_fractal.tpl (предварительно разархивируйте шаблон!)

Видео стратегия форекс «Пробойный Фрактал»:

К этой стратегии Вы можете СКАЧАТЬ абсолютно бесплатно — Советник форекс FRAC

Если следовать всем правилам стратегии форекс, то с 2010 года при тесте советника форекс FRAC на интервале H1 , лот 0.1 (фиксированный), получам следующий отчет:

Источник http://fxgeneral.com/forum/topic/1472-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-fractalpredictor/

Источник https://strategy4you.ru/strategii-foreks-na-osnove-skolzyashhix-srednix/strategiya-foreks-probojnyj-fractal.html