Самые волатильные валютные пары на Форекс

Самые волатильные валютные пары на Форекс

Торговля на рынке Форекс, ведется круглые сутки. Трейдер с любой временной занятостью, может найти свое, индивидуальное время и поторговать. И все же, есть одно важно НО.

Хоть торговля ведется круглосуточно, не все валютные пары можно торговать круглосуточно с положительным эффектом. Для заработка денег цена должна двигаться, если цена не движется, заработать не удастся.

Чтобы не гадать, будет движение или нет, я подготовил статистическую статью, в которой подготовил ответ на вопрос «какие валютные пары самые волатильные».

  • Список самых волатильных валютных пар на рынке Форекс
    • Высоко волатильные, основные пары Форекс
    • Низко волатильные, основные пары Форекс
    • Высоко волатильные кросс-курсы
    • Низко волатильные кросс-курсы
    • Волатильные экзотические пары
    • Волатильность по металлам
    • Волатильные пары в Азиатской сессии
    • Волатильные пары на Европейской сессии
    • Волатильные пары в Американской сессии

    Самые волатильные валютные пары на Форекс

    Всем привет. Меня зовут Александр, я автор сайта Tevola.ru. Решил для себя собрать все волатильные пары Форекс и сделать своеобразную статистику, что можно торговать, что торговать не стоит. Если кому то пригодится, пользуйтесь на здоровье.

    Список самых волатильных валютных пар на рынке Форекс

    В этом разделе, я привел таблицу, куда в нес интересующие меня показатели, а именно:

    • соответственно, валюта;
    • волатильность валютной пары;
    • средний спред;
    • шаг цены;
    • стоимость 1 пункта, на 0,01 лота.

    Волатильность на рынке, показатель сезонный. Сейчас на дворе лето, следствием чего является падение внутридневного движения. Все в отпусках, работать не кому. Приходится искать варианты для торговли. Кстати, если вы не знакомы с термином «волатильность», срочно переходите к статье «Волатильность на рынке Форекс | Что это, как определить и применить в торговле» и изучайте материал, а потом возвращайтесь к этой статье.

    Мне нужно было отсортировать котировки по нескольким параметрам:

    • Высоко волатильные, основные пары Форекс;
    • Низко волатильные, основные пары Форекс;
    • Высоко волатильные кросс-курсы;
    • Низко волатильные кросс-курсы;
    • Волатильные экзотические пары;
    • Волатильность по металлам.

    Смотрите какие результаты получились в итоге.

    Высоко волатильные, основные пары Форекс

    Здесь собраны самые волатильные валютные пары на Форекс (основные). Показатели не самые лучшие, вызывает смех диапазон дневного хода цены от 100 до 75 пунктов, но что есть то есть. Между тем, это самый ликвидный инструмент с маленьким спредом.

    Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
    GBPUSD 100.02 2 0.00001 0.1
    USDJPY 93.12 2 0.001 10
    USDCAD 88.20 2 0.00001 0.1
    EURUSD 75.96 1 0.00001 0.1

    Низко волатильные, основные пары Форекс

    Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
    USDCHF 66.53 1.2 0.00001 0.1
    NZDUSD 63.64 3 0.00001 0.1
    AUDUSD 62.40 1.8 0.00001 0.1

    Высоко волатильные кросс-курсы

    Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
    GBPNZD 207.12 4 0.00001 0.1
    GBPAUD 183.14 8 0.001 10
    GBPCAD 168.52 7 0.00001 0.1
    EURNZD 159.50 10 0.00001 0.1
    GBPJPY 154.36 4 0.00001 0.1
    EURAUD 141.90 5 0.00001 0.1
    EURCAD 129.26 5 0.00001 0.1
    EURJPY 112.16 2 0.001 10
    GBPCHF 104.36 6 0.00001 0.1
    CHFJPY 98.68 4 0.001 10
    AUDJPY 91.00 2 0.001 10

    Как видно из таблицы, наиболее волатильная пара Форекс среди кросс-курсов, это GBPNZD, чей показатель равен аж 207 пунктов в день.

    Оценивая ситуацию в целом, логичней предположить, что торговать выгодней кросс-курсами, нежели классическими валютами.

    Низко волатильные кросс-курсы

    Менее волатильные кросс-курсы, также заслуживают внимания.

    Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
    AUDNZD 88.32 6 0.00001 0.1
    CADJPY 88.06 4 0.001 10
    AUDCAD 86.50 3 0.00001 0.1
    NZDJPY 81.20 4 0.001 10
    AUDCHF 71.30 4 0.00001 0.1
    EURGBP 68.88 2 0.00001 0.1
    CADCHF 63.84 4 0.00001 0.1
    EURCHF 50.12 3 0.00001 0.1

    Все перечисленные выше пары высоколиквидные и отлично поддаются техническому анализу.

    Волатильные экзотические пары

    Экзотические пары привел больше для статистики нежели для торговли. Инструменты относятся к низколиквидным, а как известно, на низколиквидных рынках, технический анализ не работает.

    Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
    USDSEK 717.22 59 0.00001 0.1
    USDDKK 463.83 13 0.00001 0.1
    USDTRY 423.56 15.3 0.00001 0.1
    USDSGD 60.84 3 0.00001 0.1

    Волатильность по металлам

    Металлы двигаются очень прилично. Инструменты относятся к высоко ликвидным и, при должном опыте, способны принести не плохую прибыль.

    Валютная пара Волатильность Средний спред Шаг цены Стоимость 1 пункта на 0.01 лота, USD
    XAUUSD 1240.72 32 0.001 0.1
    XAGUSD 289.55 4 0.001 0.5

    Статистика собиралась 20.06.2017 года.

    Из списка выше, прекрасно видно, что самая волатильная пара на рынке Форекс, входит в состав экзотической группы, ну и конечно же металлы, но там другая история. Немного расстроили основные валютные пары, чья волатильность еле превышает 100 пунктов в день, но сейчас лето, связываю низкую волатильность именно с этим фактором.

    Спецификацию по валютным парам, взял с сайта Альпари.

    Волатильные пары по сессиям

    Волатильные пары в Азиатской сессии

    К наиболее волатильными парам в азиатскую сессию, следует отнести все пары в которых присутствует JPY (японская йена) и AUD (австралийский доллар). Очень не плохо ходит GBR/CHF.

    Волатильные пары на Европейской сессии

    В лондонскую сессию очень хорошо двигаются все пары, в которых присутствует: EUR (евро), GBP (фунт), CHF (франк).

    Волатильные пары в Американской сессии

    Волатильные пары американской сессии, это безусловно те, в которых присутствует USD (доллар), CAD (канадский доллар).

    Многие котировки переплетаются во времени. Возьмем к примеру USDJPY. Валютная пара очень хорошо торгуется в азиатскую, а также в американскую сессии. Подобных котировок очень много. Все данные для составления статистики, были взяты с сайта https://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator, так что, кому нужны подробности, можно пройти по ссылке и самостоятельно ознакомиться с почасовой волатильностью.

    Стоит ли торговать наиболее волатильными парами

    Что такое волатильность? Это движение цены, в определенный промежуток времени. Если волатильность пары маленькая, к примеру пара за день ходит 20 пунктов, то торговать ее бессмысленно. Одних только нервов уйдет сколько. Другое дело, если волатильность пары высокая, к примеру в день ходит по 500 пунктов. Как хорошо, зашел в сделку и пунктов так это 400 урезал. Не хило ведь?

    И все же, высокая волатильность пары, таит как плюсы, так и минусы.

    Плюс в том, что торговый день будет проходить весело. Не нужно ждать когда там состоится движение и будет ли оно вообще. В сделке можно просидеть целый день, а котировка так и останется топтаться на месте.

    Минус заключается в большей опасности.

    Сильно волатильные пары, свидетельствуют о низкой ликвидности. Такими инструментами торговать крайне опасно, ведь здесь классический технический анализ практически не работает. Очень хорошо если получится войти в сделку и цена побежит в плюс. В таком случае можно не рисковать и быстренько в безубыток переставить сделку. А если цена не побежит в плюс? В этом случае придется подумать о стопах.

    При волатильности в 70 пунктов, как к примеру в паре EURUSD, стопа хватит не большого. 10 — 20 пп вполне достаточно для внутридневной торговли. В то время как в парах с волатильностью под 500 пунктов, не думаю что хватить даже 100 пунктов для StopLoss`а.

    Дальше выводы делайте сами. Хотите острых ощущений? Большой прибыли? Выбирайте из списка самую волатильную пару на Форекс и торгуйте. Интересует консервативный подход, выбирайте пару с более низкой волатильностью.

    На этом у меня все. До новых статей.

    Самые волатильные валютные пары на Форекс

    Под волатильностью имеется в виду степень изменчивости цены того или иного актива. Если в течение определенного периода времени (например, за 1 час или за 1 день) курс валютной пары изменился на большую величину (например, 200 пунктов), это означает, что в данный момент он имеет высокую волатильность. Именно на изменении цены можно стабильно получать прибыль в трейдинге. Поэтому каждому пользователю полезно знать, какие есть самые волатильные пары на Форекс.

    Содержание статьи

    • Что означает волатильность
    • Как определить показатель
    • От чего зависит изменчивость цен
    • Как использовать волатильность в торговле на Форекс
    • Таблица самых волатильных валютных пар
    • Волатильность валют в период торговых сессий
    • Видео по теме
    • Комментарии

    Что означает волатильность

    Изменчивость курса

    Слово «волатильность» в переводе с английского буквально означает «изменчивость». Это понятие относится к статистическим показателям, т.е. волатильность определяется на основе точных математических расчетов по результатам наблюдений за конкретной валютной парой. В связи с этим трейдера интересует как направление движения (тренд), так и скорость изменения цены.

    Чем более волатильный курс валюты, тем больше возможностей он дает для заработка на Форекс. Причина в том, что наибольшую прибыль можно получить именно на большой разнице цен. Например, после покупки в один из дней актив прошел 300 пунктов за сутки. А в другой день – всего лишь 100 пунктов. Получается, что в первом случае можно заработать в 3 раза больше, чем во втором.

    Очевидно, что изменчивость курса – относительное понятие, потому что в разные дни одна и та же валютная пара может вести себя совершенно по-разному. Поэтому каждому трейдеру следует научиться правильно прогнозировать движение графика в конкретный момент времени. Для этого нужно уметь определять волатильность, а также понимать, от каких факторов она зависит.

    Как определить показатель

    Наиболее простой способ увидеть волатильность – обратить внимание на график любой валютной пары. Невооруженным взглядом видно, что в течение дня актив может резко двигаться вверх или вниз, проходя десятки и даже сотни пунктов за несколько минут. Также есть периоды затишья, когда цена ходит в определенном коридоре, т.е. курс в течение нескольких часов фактически не меняется (флэтит). В это время стоит воздержаться от торговли, потому что вероятность получить ощутимую прибыль минимальная, и в то же время риск потерять деньги увеличивается, потому что stop-loss может быть легко преодолен.

    • как стандартное отклонение цены от среднего арифметического (за определенный период времени);
    • как изменение цены в процентах;
    • через натуральный логарифм (отношение последующего значения цены к предыдущему).

    Волатильности

    При этом пользователю нет необходимости вдаваться в те или иные расчеты. Все необходимые измерения осуществляются автоматически и выводятся на экран через показания соответствующих индикаторов, например:

    • Commodity Channel Index;
    • Bollinger Bands;
    • Average True Range и др.

    Индикаторы позволяют оценить, насколько волатилен курс валюты в данный момент и сделать соответствующие прогнозы по его дальнейшему движению. Таким образом, определить степень изменчивости цены можно и визуально, и с помощью инструментов технического анализа, основанных на точных математических расчетах.

    От чего зависит изменчивость цен

    На изменение цены валютной пары влияет сразу несколько факторов, которые прямо или косвенно связаны с состоянием экономической системы соответствующей страны:

    1. Новости, которые касаются как экономики, так и политики государства. Позитивная информация может привести к краткосрочному росту валюты, негативная новость (например, наводнения, политическая нестабильность) – наоборот, приводят к снижению курса.
    2. Уровень процентной ставки, принятый Центральным банком государства. Ставка напрямую влияет на уровень цен, усиливает или ослабляет инфляцию. Поэтому и актив начнет дорожать или дешеветь, т.е. его волатильность увеличится.
    3. Ликвидность валюты, Степень легкости, с которой ее можно продать.
    4. Кросс-курсы. Те пары, в которых нет доллара USD.

    Также есть и такие валютные пары, которые мало зависят от новостей в конкретной стране, от уровня процентной ставки США или в Евросоюзе. Например, это биткоин и другие виды криптовалют.

    • эти данные уже заложены в цену, т.е. достаточно следить только за движением графика;
    • есть показания технических индикаторов, которые позволяют более или менее точно предсказывать динамику цен в обозримой перспективе (например, на несколько часов или дней);
    • есть возможность изучить важнейшие экономические новости, которые публикуются ежедневно на специализированных порталах (если показатели по безработице в Германии оказались ниже ожидаемых рынком, евро может стремительно вырасти в цене относительно других валют).

    Поэтому важно разбираться в этих показателях именно на практике, а не в теории. Это означает, что трейдер должен не только знать о факторах, влияющих на волатильность, но и уметь пользоваться ими для получения прибыли.

    Как использовать волатильность в торговле на Форекс

    Чаще всего волатильность измеряют пунктами, которые прошел актив за определенное время. Например, пара EUR/USD прошла за 1 час 100 пунктов – это большое значение, которое дает хорошие возможности для получения прибыли. В то же время пара USD/CAD прошла 10 пунктов. Это небольшая величина, и заработать в данном случае можно в 10 раз меньше.

    Волатильность

    Чтобы использовать степень изменчивости цен в биржевой торговле, необходимо знать не только самые волатильные валютные пары, которые есть на Форекс, но и уметь предсказывать движение в ближайшее время. Известно, что пара EUR/USD очень волатильна. Однако и степень неопределенности перемещения ее графика тоже велика, потому что на изменения курса влияет сразу несколько факторов. Поэтому в подобных ситуациях можно делать только краткосрочные прогнозы (в пределах 1 суток), а открывать позиции на неделю или месяц более рискованно.

    Таким образом, в интересах трейдера:

    • знать, какие есть самые волатильные валютные пары;
    • знать, какие из них наиболее предсказуемы;
    • понимать, как делать правильные прогнозы на основе средств фундаментального и технического анализа.

    Основное требование сводится к тому, чтобы вести трейдинг только на тех парах, которые поддаются прогнозу и в то же время достаточно сильно меняются по цене в течение дня (не менее 50 пунктов). Для совершения правильных прогнозов необходимо освоить торговую систему, основанную на новостях, индикаторах, фигурах свечного анализа и других инструментах Форекс. После успешного тестирования стратегии на демо-счете трейдер может переходить к торговле на реальные деньги, соблюдая правила риск-менеджмента.

    Таблица самых волатильных валютных пар

    • EUR/USD 100
    • GBP/USD 110
    • USD/JPY 131
    • USD/CHF 77
    • USD/CAD 110
    • AUD/USD 83
    • NZD/USD 90
    • GBP/NZD 150
    • EUR/CHF 80

    Самые волатильные пары

    Важно понимать, что в таблице приводятся усредненные цифры. Поэтому в один день график может пройти 200 пунктов и более, а в другой – менее 40. Всегда стоит ориентироваться на данные новостей, фактическую ситуацию на рынке, показания индикаторов и других инструментов анализа.

    Волатильность валют в период торговых сессий

    Наряду с этим полезно обратить внимание и на общую изменчивость ведущих курс валют в определенное время суток. Имеются в виду торговые сессии, т.е. время работы конкретной торговой площадки (время московское, GMT+3 часа):

    • Европейская 10:00-19:00;
    • Американская 15:00-0:00;
    • Австралийская 0:00-09:00;
    • Азиатская 02:00-11:00.

    Торговые сессии

    За этим временем следит каждый опытный трейдер, потому что именно в эти часы увеличивается волатильность курсов конкретных пар, в которых есть валюты соответствующих стран. Например, во время европейской сессии, которая является наиболее волатильной, сильному колебанию подвержены пары, связанные с евро EUR, британским фунтом GBP и швейцарским франком CHF. Во время американской сессии хорошо двигаются пары с USD (доллар США), а ночью наступают спокойные австралийская и азиатская сессии (чаще ее называют азиатско-тихоокеанской). Движению в большей степени подвержены AUD (австралийский доллар) и JPY (иена).

    Таким образом, именно волатильность курса имеет наибольшее значение с точки зрения возможности заработать. Каждый трейдер подбирает торговую стратегию с учетом личностных особенностей. Одни пользователи предпочитают торговать внутри дня, т.е. получать прибыль практически в течение нескольких минут или часов. Другие совершают долгосрочные прогнозы и ожидают закрытия позиции несколько дней или недель. Однако в том и в другом случае важно работать с самыми надежными парами, цена которых стабильно изменяется во времени, а не стоит на одном месте.

    Источник https://www.tevola.ru/trading/method-analiz/tekhnicheskij-analiz/volatilnye-pary.html

    Источник https://finswin.com/valyuty/osnovy/volatilnost-valyutnoj-pary.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *