Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

Трейдинг не отличается большим разнообразием приемов и стратегий, способных принести доход. При отсутствии волатильности курсов биржевых товаров, вызванной форс-мажорными обстоятельствами, выработать способы для получения прибыли без знания принципов и правил функционирования биржи невозможно.

По этой причине начинающие трейдеры приходят к использованию уже известных стратегий, к которым относится скальпинг.

Название стратегии говорит само за себя. Скальпинг — буквально «снятие верхушки», небольшой части прибыли на коротком отрезке времени. Принято считать таким отрезком времени 1 день.

Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

Стратегия заключается в следующем:

  • выбор биржевого товара, для которого характерно колебание цены в выбранный период;
  • приобретение актива на нижнем участке;
  • продажа по достижении оптимальной разницы между ценой покупки и действующими предложениями на бирже.

Большинство биржевых товаров, торгуемых на крупных площадках, не подходит для скальпинга по объективным причинам — положительная дельта цены на сырье, валюту или акции может достигнуть благоприятного для продажи показателя в течение недели, месяца или года.

Высокая волатильность в течение ограниченного отрезка времени характерна для искусственных финансовых активов, к которым относятся фьючерсы, деривативы, свопы и другие производные биржевых процессов.

Все перечисленные инструменты сильнее зависят от спекулятивных действий, поэтому цены в течение дня могут меняться на 2-3 процента или больше, что делает производные биржевые активы привлекательными с точки зрения скальпера.

Так, фьючерс на пшеницу по состоянию на 05:00 08.03.2022 составлял 1210,70, к 10:15 он вырос до 1329,25. Таким образом, за 5 часов разница стоимости составила 118,55 или 9 % от начальной цены.

Приобретение опциона или долговой расписки с последующей продажей может быть убыточным и при положительном итоге заключения сделки — биржа взимает с участников сделки процент, размер которого может быть существенными при реализации скальпинга.

Например, фьючерс приобретен на сумму 100 долларов, продан за 105, комиссия биржи составляет 10%, при закрытии сделки продажи на счет начисляется 94,5 доллара. Назвать такую сделку прибыльной нельзя при всем желании.

Используя такую стратегию с учетом всех требований, можно получить прибыль за 1 день торговли. При ее реализации следует помнить, что ситуация не всегда будет развиваться по известному сценарию. Из-за такой вероятности, пользователь стратегии вынужден постоянно контролировать состояние цен на купленные активы, чтобы не упустить благоприятный момент для продажи.

Для того, чтобы снять часть нагрузки, связанной с контролем стоимости и проведением сделок со скальпера, разработаны специальные торговые алгоритмы, позволяющие автоматизировать процесс. В просторечии — роботы.

Роботы для скальпинга используются не только начинающими трейдерами, но и опытными биржевыми спекулянтами, освобождая время на проведение важных сделок и других дел, требующих личного участия.

Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

Принцип работы робота для скальпинга

Современные торговые программы, или как их еще называют — «терминалы«, благодаря которым трейдер получает доступ к бирже, изначально способны использовать автоматизированные алгоритмы. Торговые терминалы с аутентификационными данными поставляются зарегистрированными брокерами на коммерческой основе. Популярными в России считаются MetaStock, MetaTrader, QUIK.

Робот для скальпинга — надстройка, плагин для терминалов. В работе он использует программные возможности основного ПО — доступ к учетной записи пользователя, наблюдение рынка, совершение операций по заданным параметрам.

Каждый плагин разрабатывается для конкретной программы, поэтому установить робота для QUIK на другой терминал не получится — скрипты не позволят.

  • выявление позиции, отвечающей критериям, заданным пользователем (вид актива, время, цена и пр.);
  • приобретение актива;
  • закрытие сделки при достижении целевого показателя разницы стоимости покупки и продажи.

В основе работы лежат математические модели, описывающие те или иные процессы, происходящие на рынках. Чем больше таких моделей заложено, тем больше вероятность правильной реакции робота на происходящее.

Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

Ранние версии таких подпрограмм имели достаточно гибкие настройки, позволяющие упростить жизнь трейдера. Современные роботы, используя наработанные алгоритмы для проведения анализа, позволяют исключить участие человека в течение операционного дня.

Роботы для скальпинга

Роботы для скальпинга разрабатываются командами пользователей или одиночными разработчиками за материальное вознаграждение, поэтому бесплатные скальпинг роботы в лучшем случае являются типичными скринерами, в худшем — программами-вредителями.

Основное ограничение на распространение программ для автоматизации биржевой торговли — цена. Стоимость одного робота составляет от 18 до 45 тысяч рублей. Второй сдерживающий фактор — порог вхождения, новичок в трейдинге без знания основных механизмов работы неспособен правильно настроить плагин в соответствии со своими предпочтениями, а дефолтные настройки не всегда адекватны реалиям.

Различные интернет ресурсы могут предлагать бесплатного робота для скальпинга под бинанс, это приманка для новичков с целью вовлечь в различные пирамиды и другие мошеннические схемы. Банки и кредитные организации также не предоставляют доступ к такого рода сервисам, предложения вроде робота для скальпинга тинькофф или альфа робота для скальпинга — рекламный ход.

Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

Тинькофф поддерживает сервис-советник по трейдингу, но торговлей там не занимаются.

Определить работоспособного робота для скальпинга для терминала QUIK можно по отзывам на профильных ресурсах — форумах, интернет-магазинах. Ниже представлены примеры действительно работающих программ, заточенных под скальпинг.

Sigma LUA

В работе пользуется приемами математического анализа, основанными на правиле трех сигм (сигма в матанализе обозначает среднеквадратичное отклонение величины при нормальном распределении).

Суть правила — изменение случайной величины от ее среднего значения при нормальных условиях возможно в пределах трехкратного значения среднеквадратичного отклонения этой величины, как в плюс, так и в минус.

Робот использует указанное правило для определения верхнего и нижнего пределов изменения цены лота. Математический подход упрощает принятие решений и способствует наилучшему исходу возможной сделки.

Предназначен для торгового терминала QUIK, после установки интегрируется в его интерфейс.

Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

Интерфейс робота отображает рассчитанные значения среднеквадратичного отклонения по каждому лоту, а также динамику изменения показателя за период сбора статистики.

  • простота и удобство интерфейса;
  • полная и понятная инструкция по настройке;
  • возможность стоп-лосса;
  • возможность ограничения предельного объема неудачных сделок;
  • работа в диапазонах заданных среднеквадратичных отклонений для каждой позиции (без знаний в математической статистики не применять);
  • стабильность работы;
  • низкое потребление ресурсов устройства;
  • доступная цена.
  • ежегодное платное продление лицензии;
  • главные плюсы недоступны людям, не обладающим знаниями в области математической статистики и теории вероятностей.

Обзор робота для скальпинга Sigma LUA — установка и настройка:

После оплаты лицензии и скачивания программы необходимо распаковать полученный архив в новый каталог основной директории терминала QUIK на ПК. Лицензионный ключ вставляется в эту же папку. Без него работа программы невозможна.

В содержимое архива входят алгоритмы торговли биржевыми активами, руководство пользователя и алгоритм ручной настройки, а также вкладка для терминала. Вкладка подгружается через меню QUIK «Система» командой «Загрузить вкладку из файла».

После открытия новой вкладки в поле интерфейса, ее можно переименовать для удобства. Для дальнейшей настройки робота необходимо открыть окно свойств графика, где прописывается идентификатор цены во вкладке «Дополнительно». Там же по необходимости проставляется отображение заявок и сделок. Значение идентификатора берется из текстового файла настроек (документ с расширением .set).

Кнопкой «Добавить» в окне настроек вызывается окно с выбором индикатора, для скальпинга посредством робота выбирается индикатор «Moving Average». В детальных настройках индикатора определяется количество периодов (по дефолту — 55), во вкладке «Дополнительно» прописывается идентификатор EMA.

Каждый актив имеет собственный код инструмента, для РТС код — Ri. В текстовом файле настроек выставляются значения времени открытия и закрытия торгов (по системному отсчету) и другие важные параметры: количество лотов, режим работы по среднеквадратичному отклонению и т.д. В случае работы в динамическом режиме для каждого лота прописывается значение сигмы.

Оба режима предусматривают гибкую настройку условий стоп-лосса и тейк профита. Каждому показателю сопутствуют комментарии и советы разработчика, не стоит ими пренебрегать.

Ниже расположены глобальные настройки, универсальные для любого режима, в этой категории настраиваются режимы торговли (шорт, лонг и т.д.), визуальные настройки отображения работы подпрограммы. Там же проставляются условия проскальзывания, умного выхода из позиции, задаются значения сессии и инструментов.

Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

Запуск работы робота осуществляется через меню «Сервис» основного окна терминала путем выбора необходимых скриптов, в данном случае — Lua. После нажатия на кнопку «Lua скрипты», появляется окно управления роботами. При успешной активации, появляются окна работы подпрограмм с отображением заданных параметров.

Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

«Хитрый скальпер»

Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

Робот для скальпинга для QUIK. Разработан фирмой KBRobots, специализирующейся на производстве и внедрении программных решений для биржевой торговли.

Торговый терминал обеспечивает доступ к Нью-Йоркской, Московской, Санкт-Петербургской биржам.

Соответственно, робот для скальпинга имеет возможность проведения торгов на всех доступных биржах по трем основным площадкам — фондовой, валютной и срочной.

  • работа на 3-х торговых площадках;
  • наличие фильтров для распознавания спекулятивных манипуляций, что позволяет избежать вовлечения в ажиотажную торговлю с непредсказуемым результатом;
  • распознавание восходящего и нисходящего тренда;
  • 20 вариантов настройки робота для оптимизации под текущие нужды;
  • наличие демонстрационной версии для ознакомления.
  • запрещение сделок в определенные пользователем временные периоды в течение суток (до 4-х отрезков времени);
  • фиксация стоимости лота, которую необходимо игнорировать;
  • фиксация величины лимитного ордера;
  • разницу между предложением и спросом в стакане, характерную для манипуляций;
  • задать верхнюю и нижнюю границы для покупки и продаже соответственно;
  • настройка временной задержки на совершение сделки;
  • настройка графиков для контроля тренда.

Лучшие роботы для скальпинга, цель и особенности использования

Настройка работы программы требует знаний терминологии и нюансов торговли на бирже, поэтому для новичков робот сложен в работе. Для скачивания и установки программы «Хитрый скальпер» необходимо заполнить форму на сайте разработчика.

В процессе первичной настройки требуется указать идентификатор пользователя в терминале, данные брокера (если работа ведется с несколькими, то нужно указать каждого). После всех процедур будет сформирован личный файл настроек. Процесс интеграции с QUIK идентичен таковому у Сигмы.

Процедура торговли максимально удобно отображается на правой стороне пользовательского интерфейса терминала, для того, чтобы оптимизировать процесс, меню настроек робота может размещаться поверх основной программы.

  • гибкость настроек;
  • универсальность;
  • относительная простота использования.
  • высокий порог вхождения для новичков;
  • не очень удобная техническая поддержка от авторов программы.

Робот для скальпинга под QUIK Хитрый скальпер:

Scalper LUA

Торговый робот для скальпинга, написанный на широко используемом в создании биржевых программ языке Lua. Предназначен для использования в торговом терминале QUIK. Разработан для торговли на Московской фондовой бирже. Основной операционный актив — фьючерсы.

  • полгода действия лицензии;
  • одна действующая торговая позиция;
  • возможность работы с ограничениями риска;
  • техническое сопровождение работы программы;
  • бесплатные обновления.

Разница в стоимости между тарифом «Стандарт» на 1 лот и этим же тарифом без лимита составляет 15 000 рублей, поэтому второй вариант — предпочтительней. Существует Премиум-версия программы, но главный функционал доступен в стандартной, поэтому переплачивать смысла нет.

  • время торговой деятельности;
  • направление сделок (от шорта, от лонга и т.д.);
  • предел допустимых потерь при торговле;
  • верхний и нижний предел для продажи/покупки.
  • простота настройки;
  • информативность интерфейса;
  • возможность одновременного запуска нескольких роботов;
  • бонус при покупке Премиум лицензии в качестве демонстрационного счета.
  • высокая стоимость стандартного пакета на 1 лот;
  • необходимость продления лицензии по истечении заданного периода.

Для установки и настройки требуется скопировать лицензионный ключ и файлы, составляющие «тело» робота в корневой каталог QUIK, после чего программными средствами запустить робота. Настройка параметров и режимов работы осуществляется в текстовом файле. Для открытия последнего потребуется Notepad ++.

Если вам понравилась статья, то подписывайтесь на мой телеграм канал.

Торговля советниками: как прибыльно торговать роботом скальпером

Несмотря на всю рискованность, автоматическая торговля и роботы для торговли на Форекс, всё так же востребованы, как среди новичков трейдинга, так и среди трейдеров, которые уже имеют некоторый опыт на финансовых рынках.

Торговля советниками: как прибыльно торговать роботом скальпером

Но зачастую, даже несмотря на опыт, многие трейдеры не понимают, что торговля советниками, роботами, экспертами и т.д. имеет свои нюансы и сложности. Как следствие, такое непонимание ведёт к слитию депозитов и разочарованию в трейдинге вообще.

Я уже много писал об оптимизации советников и способах использования, но сегодня заострю внимание на трёх простых правилах торговли роботами-скальперами, которые все знают, но никто почему-то не применяет.

Простые правила торговли советниками скальперами

Для тех, кто не в теме поясню − советник, робот и эксперт, это не станок для печатания денег! Это программы в которые заложены определённые торговые стратегии и алгоритмы.

Советники бывают автоматическими, полуавтоматическими и ручными. Роботы − автоматы, как например этот. Эксперты обычно встроены в торговые платформы и частично выполняют функции советников и аналитиков.

Хотя, если говорить техническим языком, все автоматические программы можно отнести к экспертам. Папка для них в терминале МТ4, так и называется Experts. Но не суть.

Советники бывают платными и бесплатными. Кстати, в этом зачастую таится главная ловушка для новичков, так как у общества уже выработан стереотип, что бесплатное это г. но, а платное − круто.

В торговле на финансовых рынках эту идею навязывают всякие гуру продавцы и маркетологи, а усиливают различные «трейдеры» и аналитики, типа герчик и ко!

Граали - это развод

Но открою вам страшную тайну − 99% того, что продают за деньги является самым настоящим говном , так как никто не будет продавать курицу несущую золотые яйца! Странно, как этого не понимают те, кто кормят различных лоховодов.

А вот с бесплатными инструментами прямо противоположная картина. 99% из того, чем трейдеры делятся друг с другом и со всеми желающими бесплатно, рабочие инструменты!

Но, как и любым сложным инструментом, советником или роботом просто нужно научиться пользоваться, а не ждать, что произойдёт чудо, как со скатертью самобранкой. Ведь все понимают, чтобы на столе что-то появилось, это нужно приготовить -)

Как и зачем оптимизировать советники в терминале МТ4 уже написано здесь. Практическое пособие по оптимизации советника для торговли на Форекс тут. О различных типах и видах экспертов прочитайте в этой статье. В конце статьи дам ссылки наиболее интересные торговые роботы.

А сегодня, как уже сказал вначале, обратим внимание на три простых правилах торговли советниками скальперами, которые многие почему-то не принимают во внимание. Или скорее не донца понимают важность нюансов.

Правило первое: торговать советниками скальперами только в подходящее время

На самом деле немногие догадываются, что главный враг советника скальпера − волатильность! А главная проблема тех, кто сливает депозиты такими советниками, в том что они не понимают истинного значения этого понятия. Более того, многие вообще путают тренды с волатильностью!

Например, есть такие волатильные пары, как EUR/USD и GBP/JPY. Суточная волатильность евро/доллар примерно 200-300 пунктов. Иногда меньше. Волатильность же британского фунта и японской йены уже будет составлять 500-600 пунктов в сутки.

Так вот, трендом волатильность будет являться только тогда, когда цена движется в какую-то конкретную сторону, на повышение или на понижение. И это будет не 200-300 и не 500-600 пунктов, а всего 100-200.

Или же бывает повышенная волатильность. Это, когда цена за несколько секунд проходит десятки, а то и сотни пунктов, а потом резко возвращается к прежнему значению или застревает на текущем на несколько дней.

Например, резкие скачки цены часты во время выхода новостей или перехлёстывания торговых сессий. Застревание на новом уровне бывает после банковских интервенций. В такое время торговлю советниками стоит приостанавливать, чтобы избежать убыточных ордеров!

Правило первое: торговать советниками скальперами только в подходящее время

Всё же остальное будет являться рыночным шумом или флетом. И очень ошибаются те, кто считает что во время флета, на рынке нет волатильности -)

Поэтому следует понимать, как работает ваш робот скальпер, на сколько пунктов в настройках выставлен профит, на сколько стоп лосс. Если есть, то и трейлинг стоп тоже необходимо оптимизировать под рыночные условия, чтобы советник торговал прибыльно.

Даже включив простую логику можно сообразить, что если ваш советник работает во флете и длина свечек не более 5-10 пунктов, а в настройках тейк профит выставлен 20-30 пунктов, то ничем хорошим это не закончится!

Также стоит учитывать, что повышенная волатильность наблюдается в пятницу, когда многие трейдеры закрывают ордера и заканчивают торговлю до понедельника, и последние два-три дня месяца. Так как в понедельники нередко на рынке случаются гэпы, а конец месяца время банковских отчетов.

И да, если ваш советник привязан к торговле в определённое время, то не забывайте в настройках сверить и сравнять время терминала с временем торговли робота. Особенно во времена перехода на летнее/зимнее время.

Правило второе: правильный выбор брокера и спреда для торговли советниками

Про выбор брокера можете почитать здесь, но я однозначно рекомендую только проверенных Форекс брокеров. На данный момент, это только Forex4you. Что выберете вы, дело ваше.

Но важно понимать, что у любого брокера необходимо читать правила и условия торговли. Например, у некоторых брокеров торговля с помощью роботов запрещена категорически, а незадачливые трейдеры потом удивляются почему заблокировали их счет.

Или же ваш робот быстро открывает и закрывает ордера снимая прибыль по 1-3 пункта. Продолжительность жизни таких ордеров минута-две, а правила брокера не разрешают закрывать ордера в течение какого-либо времени. Как следствие − блокировка аккаунта и разочарованный трейдер, который потерял все деньги. Хоть и сам виноват!

Кроме правил брокера, для прибыльной торговли советниками, следует выбирать активы с наиболее низким спредом. Если не знаете что это, то читайте тут.

Некоторые активы имеют спред 2-3 пункта, а некоторые 7-10. Некоторые имеют фиксированный спред, а некоторые плавающий. Простой здравый смысл подсказывает, что если у вашего робота профит 10 пунктов, то на парах с высоким спредом вы мало чего заработаете, не так ли? -)

На сайте Forex4you есть страничка, где спреды уже рассчитаны:

Правило второе: правильный выбор брокера и спреда

На сайте Evotrade есть калькулятор, где спреды можно рассчитать самостоятельно.

Я брокеров не навязываю, но имейте в виду, брокеры которые позволяют торговать с неправдоподобно малым спредом или вообще без него, либо лохотроны, либо возьмут с вас свою долю как-то по другому. Например, в виде неимоверных свопов или комиссии.

Кроме того, реальный взгляд на спред позволит вам более здраво посмотреть на настройку стопов, профитов и трейлингов в торговле советниками.

Правило третье: тестирование советника и демо счет

Тестирование необходимо не только для того, чтобы увидеть принесёт вам советник прибыль или убытки. Именно тестирование поможет понять принципы по которым работает робот и настройки, которые необходимо оптимизировать.

Например, если советник на четырёхзначных котировках ставит профиты в 50-100 или даже больше пунктов, то он никак не может называться скальпером. Если за продолжительный период времени открывает всего несколько ордеров, то скальпером он тоже быть не может.

В процессе тестирования в тестере стратегий, а потом и на демо счете вы разберётесь с какими стопами и профитами он открывает сделки, сколько удерживает одновременно и в течение какого времени. Увидите в каких ситуациях робот открывает неверные позиции и как помочь ему этого не делать впредь.

Поэтому не пренебрегайте тестированием ни в коем случае. Лучше погонять один советник недельку на демо счете и разобраться с нюансами его торговли, чем за ту же неделю перепробовать десяток разных и слить весь депозит -)

Как и обещал, советники скальперы на которые я рекомендую обратить внимание:

  • Советник Swb Grid;
  • Отличный робот Romum;
  • Сторонний робот Abi;
  • Робот для крипты, если кому интересно;
  • Лучший, на мой взгляд, советник Форекс.

Успешной торговли и профитов!

Похожие статьи о финансовых рынках

  • Используем советники форекс
  • Почему советники Форекс сливают депозит
  • Типы и виды советников. База знаний для выбора торгового эксперта
  • Оптимизация советника Форекс в МТ4
  • Что такое волатильность рынка простыми словами

Источник https://articles.opexflow.com/trading-bots/dlya-skalpinga.htm

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/torgovlya-sovetnikami/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *